[ptrade交易实战]第六篇 设置函数api介绍（2）

前言

这篇文章主要写的是我们在进行ptrade策略研究时所用到的设置函数介绍。整个设置函数我分成了两个部分，尽量给大家讲解明白！

ptrade的开通渠道可以看文章末尾处！

一、set_volume_ratio——设置成交比例

用于设置回测中单笔委托的成交比例，还是为了让模拟盘交易更加符合实盘交易！

有一点是要注意的：委托下单的数量要大于成交比例计算后的数量，是会按照成交比例计算的数量来成交的，差额是不会继续挂单！

volume_ratio：设置成交比例，默认0.25，即指本周期最大成交数量为本周期市场可成交总量的四分之一

示例

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    #将最大成交数量设置为本周期可成交总量的二分之一
    set_volume_ratio(volume_ratio = 0.5)

def handle_data(context, data):
    pass

二、set_limit_mode——设置成交数量限制模式

这个函数是用于设置回测的成交数量限制模式。对于月度调仓等低频策略，对流动性冲击不是很敏感，不做成交量限制可以让回测更加便捷。

不做限制之后实际撮合成交量是可以大于该时间段的实际成交总量。

limit_mode：设置成交数量限制模式，即指回测撮合交易时对成交数量是否做限制进行控制(str)

默认为限制，入参'LIMIT'，不做限制则入参'UNLIMITED'

示例

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    #回测中不限制成交数量
    set_limit_mode('UNLIMITED')

def handle_data(context, data):
    pass

三、set_yesterday_position —— 设置底仓

会使策略初始化运行就创建出持仓对象，里面包含了设置的持仓信息。

示例

[{
    'sid':标的代码,
    'amount':持仓数量,
    'enable_amount':可用数量,
    'cost_basis':每股的持仓成本价格,
}]

结语

ptrade的渠道可以通过《ptrade开通详则》来获取，感谢看到这里，如果有更多疑问欢迎在评论区支出！