ptrade排坑日记——委托数量和盘口中的volume交易量不一致！

前言

今天想要和大家分享的一个问题是委托的数量和盘口中的volume交易量是不一致的！

一、问题描述

回测的时候，客户的委托数量和当时获取行情内volume获取值不一样，并且成交撮合和委托对不上！

14:36:00 WARNING Order Cancelled: market order 515120.XSHG volume 40000 is larger than 25.0 percent of current bar volume, fill 4800.0 actually
14:37:00 INFO 挂卖出  515120.SS 40000 0.697 bar量: 2504200.0 bar金额  1742924.0 2023-03-21 06:37:00+00:00

二、解决方案

1、当时是14：36进行的委托，14：37进行撮合交易，但是成交数量和bar盘口对不上！

2、检查交易日志，14：36委托40000股，查看委托价格，和14：36的price价格一致！当时盘口volume为19300
为了更好的模拟真实成交，按照set_volume_ratio默认比例0.25成交，成交4800股，即14:36进行委托，当前周期满足，则正常进行撮合，不是在下一分钟进行撮合成交。

3、回测内模拟撮合逻辑为：
1.卖出价<=当前周期最新价，按当前周期最新价成交；买入价>=当前周期最新价，按当前周期最新价成交

2.分钟级别回测，周期为分钟，即取分钟线数据；日级别回测，周期为日，即取日线数据；

3.当前周期没成交的订单会挂单，直至价格符合要求，进入撮合逻辑；未完成的订单可用get_open_orders函数查看；

4.如果到盘后事件仍未成交的订单会被清空，打印日志WARNING - Order Rejected: 600570.XSHG can not match. Market close。

 结语

ptrade的渠道可以通过《ptrade开通详则》来获取，感谢看到这里，如果有更多疑问欢迎在评论区提出！