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waitingwinter
这个作者很懒,什么都没留下…
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传统的不确定性量化数值方法
本节首先介绍了随机系统参数独立化的内容, 之后为了处理无穷多的随机变量, 引入了 Karhunen-Loeve 展开来处理模型降维问题, 最后介绍了三中基本的数值方法:MonteCarlo Sampling , Moment equation method 和 Perturbation Method。原创 2020-12-16 20:52:35 · 2613 阅读 · 2 评论 -
不确定性量化(Uncertainty Quantification):前言
生活中有很多不确定的事情, 如何用一个有效的模型和有效的算法来量化这些不确定性, 便是我们要考虑的问题。 大体上来说, 我们可以将不确定性分为两类:Aleatory uncertainty 和 epistemic uncertainty。 前者指的便是自然界中的某些随机性, 比方说 x∼U(0,1)x\sim U(0,1)x∼U(0,1) 是一个随机变量, 每次取值都不一样, 又称为偶然不确定性; 后者指的是模型的不确定性, 比方说我们假设 x∼U(0,1)x\sim U(0,1)x∼U(0,1), 但事实原创 2020-10-27 20:29:54 · 10119 阅读 · 1 评论