主成分分析(PCA)是一种常用的无监督学习方法,用于数据降维和特征提取。它通过线性变换将原始数据映射到一个新的特征空间,使得映射后的特征具有最大的方差,并且特征之间相互独立。在本文中,我们将详细介绍PCA的数学原理,并提供相应的源代码实现。
假设我们有一个包含m个样本和n个特征的数据集,可以表示为一个m×n的矩阵X。我们的目标是找到一个线性变换矩阵W,将原始数据X映射到一个新的特征空间Y,使得Y具有以下具有以下性质:
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特征之间相互具有以下性质:
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特征之间相互独立;
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第一个主成分具有以下性质:
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特征之间相互独立;
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第一个主成分具有最大的方差;
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第二个具有以下性质:
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特征之间相互独立;
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第一个主成分具有最大的方差;
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第二个主成分和第一个主成分具有具有以下性质:
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特征之间相互独立;
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第一个主成分具有最大的方差;
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第二个主成分和第一个主成分具有最大的协方差,且具有以下性质:
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特征之间相互独立&#x