产生指数分布的随机数 c语言,指数分布的随机数 - osc_7jg90pfq的个人空间 - OSCHINA - 中文开源技术交流社区...

一、功能

产生指数分布的随机数。

二、方法简介

1、产生随机变量的逆变换法

定理 设 $F(x)$ 是任一连续的分布函数，如果 $ u \sim U(0, \ 1) $ 且 $ \eta \sim F(x) $。

证明 由于$ u \sim U(0, \ 1) $，则有 $$ P(\eta \leqslant x)=P(F^{-1}(u)\leqslant x)=P(u\leqslant F(x))=F(x) $$ 所以，$\eta \sim F(x)$。定理证毕。

此定理给出了从均匀分布随机数到给定分布$F(x)$的随机数的变换。根据该变换可产生分布函数为$F(x)$的随机数$x$，其算法可用下列两个步骤实现：

产生均匀分布的随机数$u$，即$u \sim U(0, \ 1)$；

计算$x=F^{-1}(u)$。

2、产生指数分布随机数的方法

指数分布的概率密度函数为 $$ f(x)=\left{\begin{matrix} \frac{1}{ \beta } e^{-\frac{x}{ \beta }} & , x \geqslant 0\ 0 & , others \end{matrix}\right. $$ 其分布函数为 $$ F(x)=\left{\begin{matrix} 1- e^{-\frac{x}{ \beta }} & , x \geqslant 0\ 0 & , others \end{matrix}\right. $$ 指数分布的均值为 $ \beta $ ，方差为 $ \beta^{2} $ 。

根据上述的逆变换法，产生指数分布随机数的方法为：

产生均匀分布的随机数 $ u $ ，即 $ u \sim U(0, \ 1) $ ；

计算$ x= - \beta ln(u) $。

三、使用说明

指数分布随机数使用C语言的生成方式如下：

#include "math.h"

#include "uniform.c"

double exponent(double beta, long int a)

{

double u;

double x;

u = uniform();

X = -beta * log(u);

return(x);

}

uniform.c文件参见均匀分布的随机数。