logit回归怎么看显著性_如何做有序Logistic回归?结果如何解读?

如果研究X对于Y的影响,Y为定量数据则可以使用线性回归分析。如果Y是定类数据,此时则需要使用logistic回归分析。Logit回归共分为三种,分别是二元Logistic回归、多分类Logistic回归,有序Logistic回归(也称Oridinal回归),此三个方法的区别在于因变量Y的数据类型。如下表:Logistics回归分类

哑变量问题

有序logistics回归中,X可以为定量数据,也可以是定类数据。但如果定类数据纳入模型,需要先将其设为哑变量。SPSSAU-哑变量设置

平行性检验

即检验自变量各取值水平对因变量的影响在各个回归方程中是否相同。平行性检验的原假设为模型满足平行性,因而如果P值大于0.05则说明模型接受原假设,即符合平行性检验。反之如果P值小于0.05则说明模型拒绝原假设,模型不满足平行性检验。平行性是有序Logit回归的前提条件,如果不满足平行性,SPSSAU建议使用多分类Logit回归模型。

除此以外,连接函数可能会对平行性检验起到影响,如果平行性检验无法通过时,可考虑选择更准确的连接函数进行尝试,按照因变量选项的分布情况划分,各类连接函数的使用场景说明如下,SPSSAU提供了5种连接函数:

如果模型没有特别的要求,应该首选使用logit连接函数,尤其是因变量的选项数量很少的时候。如果无论如何模型不满足平行性检验, SPSSAU建议使用多分类Logit回归分析。

案例应用

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Bhar是一个衡量资产管理绩效的指标,通常被用来衡量一个投资组合相对于一个基准的超额收益。在Stata软件中,也可以使用相关的命令来计算Bhar。 首先,我们需要准备两个数据集,一个是投资组合的收益率数据集,另一个是基准的收益率数据集。这些数据可以是每日、每月、每年的收益率数据。假设我们有一个投资组合数据集名为"portfolio"和一个基准数据集名为"benchmark"。 在Stata中,我们可以使用regress命令来估计投资组合的回归模型,并提取出超额收益率。首先,我们需要将投资组合数据集和基准数据集合并成一个新的数据集。假设我们将它们合并为一个名为"data"的数据集。 ``` use portfolio, clear merge 1:1 date using benchmark ``` 接下来,我们可以使用regress命令来估计回归模型,并提取出超额收益率。假设超额收益率的变量名为"excess_return"。 ``` regress excess_return date predict excess_return_resid, resid gen bhar = 1 + excess_return_resid ``` 最后,我们得到了Bhar指标的计算结果,并将其保存在了一个新的变量"bhar"中。这个变量反映了投资组合的超额收益率相对于基准的表现。 需要注意的是,以上的计算方法只是其中一种可能的实现方式。在实际应用中,根据具体情况和需求,可能存在不同的计算方法和命令选择。因此,具体的计算步骤和命令选取可能会因情况而异。在使用Stata计算Bhar指标时,还应当考虑到数据的质量、数据的处理方式以及结果的解释等因素。

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