Matlab自适应均线_【每日一策】Matlab量化交易策略之 均线通道+突破+加仓

均线通道突破+加仓

策略原理：

20均线为中轴，上下一个单位的标准差构成一个均线通道

多头入场：价格突破通道上轨，且成为近期高点

空头入场：价格突破通道下轨，且成为近期低点

加仓：价格每变动2倍ATR

出场：动态跟踪止损

回测曲线(由Auto-Trader提供回测报告)

2017-3-21 10:10:26 上传

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策略源码：

function Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%targetList = traderGetTargetList(); %获取目标资产信息HandleList = traderGetHandleList();%获取账户句柄global entry;for k=1:length(targetList);        %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%    %获取当前仓位    [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);    %策略中每次取数据的长度    dlags=11;    lags=150;    barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);    %数据长度限制    if(barnumHH-p*(HH-LL);%     con3=ma0(end)>ma1(end) && ma0(end-1)ma1(end-1);%     s(1).buycon=con1 && con3;%     s(1).sellshortcon=con2 && con4;    len1=20;    con1=ma0(end)>upline(end);    con2=ma0(end)max(close(end-len1+1:end-1));    con4=close(end)0        totalunit=totalunit-abs(s(2).marketposition);        % 把已经平掉的订单的开关关掉        for j=1:length(s(1).num)            entry.record{k}(remain.num(s(1).num(j)))=0;        end;    end;    if s(1).buytocovercon && s(1).marketposition<0        totalunit=totalunit+abs(s(2).marketposition);        % 把已经平掉的订单的开关关掉        for j=1:length(s(1).num)            entry.record{k}(remain.num(s(1).num(j)))=0;        end;    end;    %----------------策略2----------------------%    if s(2).sellcon && s(2).marketposition>0        totalunit=totalunit-s(2).marketposition;        % 把已经平掉的订单的开关关掉        for j=1:length(s(2).num)            entry.record{k}(remain.num(s(2).num(j)))=0;        end;    end;    if s(2).buytocovercon && s(2).marketposition<0        totalunit=totalunit+s(2).marketposition;        % 把已经平掉的订单的开关关掉        for j=1:length(s(2).num)            entry.record{k}(remain.num(s(2).num(j)))=0;        end;    end;    %}        %---------------------------加仓--------------------------------%    %----------------策略1----------------------%    %再次找到未平仓的订单    remain=remainorder(entry,k);    % 找到策略i的marketposition    s=mptaking(s,remain);    % 找到最近的加仓点和加仓价格    if s(1).marketposition~=0;        lastentrybar=max(remain.entrybar(s(1).num));        lastbarsinceentry=barnum-lastentrybar;        lastentryprice=open(end-lastbarsinceentry+1);        vector=remain.entrydirection(s(1).num);        lastdirection=vector(end);        TRvalue=TR(close,high,low);        ATR=ma(TRvalue,10);        s(1).addbuycon=0;        s(1).addsellshortcon=0;        if lastdirection>0            s(1).addbuycon=close(end)-lastentryprice>2*ATR(end);        elseif lastdirection<0            s(1).addsellshortcon=lastentryprice-close(end)>2*ATR(end);        end;        %---------------加仓操作-------------------------%        if s(1).addbuycon && s(1).marketposition>=default_unit && s(1).marketposition-default_unit*2            addsellshortunit=default_unit*0.5;            totalunit=totalunit-addsellshortunit;            [~]=entryalter(k,barnum,-1,1,addsellshortunit,5,1);            % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略        end;    end;    %---------------------------入场操作--------------------------------%    %----------------策略1----------------------%    if s(1).buycon && s(1).marketposition==0        buyunit=default_unit;        totalunit=totalunit+buyunit;        [~]=entryalter(k,barnum,1,1,buyunit,default_exitway,1);        % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略    end;        if s(1).sellshortcon && s(1).marketposition==0        sellshortunit=default_unit;        totalunit=totalunit-sellshortunit;        [~]=entryalter(k,barnum,-1,1,sellshortunit,default_exitway,1);        % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略    end;         %{    %----------------策略2----------------------%    if s(2).buycon && s(2).marketposition==0        buyunit=default_unit;        totalunit=totalunit+buyunit;        [~]=entryalter(k,barnum,1,1,buyunit,default_exitway,2);        % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略    end;    if s(2).sellshortcon && s(2).marketposition==0        sellshortunit=default_unit;        totalunit=totalunit-sellshortunit;        [~]=entryalter(k,barnum,-1,1,sellshortunit,default_exitway,2);        % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略    end;      %}    %---------------------- 虚拟交易所最终执行买卖　------------------------------%    if totalunit>0        orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,abs(totalunit),0,'market','totalbuy');    elseif totalunit<0        orderID2=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,abs(totalunit),0,'market','totalsell');    end;endend

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