卡尔曼滤波matlab综述,卡尔曼滤波器文献综述和参考文献

卡尔曼滤波器是一个最优化自回归数据处理算法。对于解决很多问题,他是最优,效率最高甚至是最有用的。

他的广泛应用已经超过30年,包括机器人导航,控制,传感器数据融合甚至在军事方面的雷达系统以及导弹追踪等等。近年来更被应用于计算机图像处理,例如头脸识别,图像分割,图像边缘检测等等。44462

正文

1、《卡尔曼滤波器参数分析与应用方法研究》:本文介绍了卡尔曼滤波器及其各种衍生方法,讨论了算法中各种参数的取值对于卡尔曼滤波的影响,总结了在不同应用场景下使用卡尔曼滤波器的宗旨和要点,可帮助研究者和工程人员全面了解和使用卡尔曼滤波器,对于如何应用卡尔曼滤波器解决不同领域中的现实问题具有一定的指导意义。

2、《卡尔曼滤波器在状态和参数估计中的应用》:虽然非线性系统的状态估计以及对线性系统状态和参数的同时估计问题一直受到重视, 并已提出许多处理方法,但广泛应用的仍然是扩展卡尔曼滤波器( EKF- ExtendedKalmanFilter) 。 EKF具有算法简单的优点。当模型参数与过程参数精确匹配或基本匹配时,只要初始点选择适当,滤波过程可渐近收敛并得到状态的近似无偏估计值。然而, 当模型参数不匹配或存在较大偏差时,EKF的估计精度会大大下降甚至发散。由于工业过程建模精度不可能要求很高,所以,对通常的EKF进行改进,使其对过程参数变动具有一定的鲁棒性,便成为一个迫切需要解决的问题。本论文网文将上述思想应用于EKF的改进,提出应用有限差分代替非线性函数的偏导数计算。其精度高于泰勒级数的一阶展开,而且,充分利用了由模型线性化产生的有效误差信息。对模型参数变动具有较强的鲁棒性,其性能比强跟踪滤波器要好,并适用于各种非线性函数,甚至当非线性函数不连续时,也能进行状态估计。非线性系统状态和参数的联合估计实例表明,文中的滤波器性能较好。

3、《基于卡尔曼滤波器的雷达跟踪》:卡尔曼滤波是一种统计估算方法,通过处理一系列带有误差的实际测量数据而得到所需要的物理参数的最佳估算值。对于每一个估计量,就均方误差最小而言,卡尔曼滤波器是最佳的。本文介绍了卡尔曼滤波器在雷达跟踪问题上的应用,说明卡尔曼滤波器在建模和计算机仿真上有着重要的现实意义。

4、《卡尔曼滤波与维纳滤波:现代时间序列分析方法》:本书系统地阐述有邓自立教授提出的最优滤波新的方法论——现代时间序列分析方法及其在卡尔曼滤波和维纳滤波中的应用。书中分别介绍了基于卡尔曼滤波的统一的白噪声估计理论和基于新息模型的统一的白噪声估计理论及它们在状态和信号估计与反卷积中的应用。书中提出了卡尔曼滤波和维纳滤波的一系列新方法和新算法,内容新颖,理论严谨,深入浅出,并含有大量算例和仿真例子。本书可作为理工科院校控制理论与控制工程、信号处理、检测与估计等专业的研究生及本科高年级学生选修课教材,也适合在信号处理、控制、通信、制导。雷达跟踪、油田地震勘探、卫星测控、图像处理、故障诊断、机器人、经济、生物医学等领域的科技人员参考。

5、《基于卡尔曼滤波器的运动目标跟踪算法》:为了有效解决运动目标遮挡时目标信息容易丢失从而导致跟踪失败的问题,提出一种基于卡尔曼滤波器的运动目标跟踪算法。该算法首先利用高斯混合模型的背景差分法,结合空间邻域的相关性信息得到运动目标图像,然后通过建立帧间关系矩阵将跟踪情况分为5种状态分别进行处理,这5种状态是新目标出现、目标匹配、目标遮挡、目标分离和目标消失。采用卡尔曼滤波器预测目标参数,建立目标在下一帧中的预测信息。当运动目标相互遮挡时,在卡尔曼滤波器预测区域内采用交叉搜索法实现多个运动目标的精确匹配。通过多个视频序列测试,该算法能够获得良好的跟踪结果。 卡尔曼滤波器文献综述和参考文献:http://www.lwfree.com/wenxian/lunwen_45712.html

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### 回答1: 卡尔曼滤波(Kalman Filter)和平方根容积卡尔曼滤波(Square Root Cubature Kalman Filter)是常用的估计滤波算法,主要应用于状态估计和系统辨识问题。下面我将分别介绍其Matlab实验代码。 卡尔曼滤波Matlab实验代码如下所示: ```matlab % 定义系统模型 A = [1 0.1; 0 1]; % 状态转移矩阵 B = [0.005; 0.1]; % 控制输入矩阵 H = [1 0]; % 观测矩阵 Q = [0.01 0; 0 0.01]; % 过程噪声协方差矩阵 R = 1; % 观测噪声方差 % 初始化滤波器状态 x_k = [0; 0]; % 状态向量 P_k = [1 0; 0 1]; % 状态协方差矩阵 % 初始化观测数据 y_k = [10; 8]; % 观测向量 % 迭代更新滤波器 for i = 1:length(y_k) % 预测步骤 x_k1 = A * x_k; P_k1 = A * P_k * A' + B * Q * B'; % 更新步骤 K_k = P_k1 * H' / (H * P_k1 * H' + R); x_k = x_k1 + K_k * (y_k(i) - H * x_k1); P_k = (eye(2) - K_k * H) * P_k1; end % 输出滤波结果 disp(x_k) ``` 平方根容积卡尔曼滤波Matlab实验代码如下所示: ```matlab % 定义系统模型 A = [1 0.1; 0 1]; % 状态转移矩阵 B = [0.005; 0.1]; % 控制输入矩阵 H = [1 0]; % 观测矩阵 Q = [0.01 0; 0 0.01]; % 过程噪声协方差矩阵 R = 1; % 观测噪声方差 % 初始化滤波器状态 x_k = [0; 0]; % 状态向量 P_k = [1 0; 0 1]; % 状态协方差矩阵 % 初始化观测数据 y_k = [10; 8]; % 观测向量 % 迭代更新滤波器 for i = 1:length(y_k) % 预测步骤 x_k1 = A * x_k; P_k1 = A * P_k * A' + B * Q * B'; % 更新步骤 K_k = P_k1 * H' / (H * P_k1 * H' + R); x_k = x_k1 + K_k * (y_k(i) - H * x_k1); P_k = (eye(2) - K_k * H) * P_k1; % 平方根容积卡尔曼滤波的特殊步骤 [U, S, V] = svd(P_k); S_sqrt = sqrtm(S); P_k = U * S_sqrt * V'; end % 输出滤波结果 disp(x_k) ``` 这是一个简卡尔曼滤波和平方根容积卡尔曼滤波Matlab实验代码,用于对给定观测数据进行状态估计。根据实际需求,你可以对系统模型和参数进行相应的调整和修改。 ### 回答2: 卡尔曼滤波(Kalman Filter)和平方根容积卡尔曼滤波 (Square Root Cubature Kalman Filter)是两种常见的滤波算法。以下是一个使用MATLAB实现的简示例代码。 卡尔曼滤波MATLAB实验代码: ```matlab % 定义系统模型 A = [1 1; 0 1]; % 状态转移矩阵 B = [0.5; 1]; % 输入转移矩阵 C = [1 0]; % 观测矩阵 Q = [0.01 0; 0 0.01]; % 状态过程噪声协方差矩阵 R = 1; % 观测噪声协方差矩阵 % 初始化滤波器 x = [0; 0]; % 状态估计初始值 P = [1 0; 0 1]; % 状态估计误差协方差矩阵 % 定义观测数据 Y = [1.2; 2.1; 3.7; 4.3]; % 观测数据 % 开始滤波 for i = 1:length(Y) % 预测状态 x = A * x + B * 0; % 无输入 P = A * P * A' + Q; % 更新状态 K = P * C' / (C * P * C' + R); x = x + K * (Y(i) - C * x); P = (eye(size(A)) - K * C) * P; % 输出状态估计值 disp(['第', num2str(i), '次观测的状态估计值为:']); disp(x); end ``` 平方根容积卡尔曼滤波MATLAB实验代码: ```matlab % 定义系统模型 A = [1 1; 0 1]; % 状态转移矩阵 B = [0.5; 1]; % 输入转移矩阵 C = [1 0]; % 观测矩阵 Q = [0.01 0; 0 0.01]; % 状态过程噪声协方差矩阵 R = 1; % 观测噪声协方差矩阵 % 初始化滤波器 x = [0; 0]; % 状态估计初始值 P = [1 0; 0 1]; % 状态估计误差协方差矩阵 % 定义观测数据 Y = [1.2; 2.1; 3.7; 4.3]; % 观测数据 % 开始滤波 for i = 1:length(Y) % 预测状态 x = A * x + B * 0; % 无输入 P = sqrtm(A * P * A' + Q); % 更新状态 G = P * C' / (C * P * C' + R); x = x + G * (Y(i) - C * x); P = sqrtm((eye(size(A)) - G * C) * P * (eye(size(A)) - G * C)' + G * R * G'); % 输出状态估计值 disp(['第', num2str(i), '次观测的状态估计值为:']); disp(x); end ``` 以上是一个简卡尔曼滤波和平方根容积卡尔曼滤波MATLAB实验代码示例。这些代码用于实现两种滤波算法,并使用预定义的系统模型和观测数据进行状态估计。实际应用中,需要根据具体问题进行参数调整和适应性修改。 ### 回答3: 卡尔曼滤波(Kalman Filter)和平方根容积卡尔曼滤波(Square Root Cubature Kalman Filter)都是常用于状态估计的滤波算法。 卡尔曼滤波是一种最优线性估计算法,基于状态空间模型,在系统的观测和模型误差服从高斯分布的条件下,通过使用先验信息和测量更新,来估计系统的状态。卡尔曼滤波的基本原理是通过不断地对先验状态和先验协方差进行更新和修正,得到最优估计。 平方根容积卡尔曼滤波是对传统卡尔曼滤波的改进算法之一,主要用于解决非线性系统的状态估计问题。相比于传统的卡尔曼滤波,平方根容积卡尔曼滤波使用了卡尔曼滤波的根协方差表示,通过对根协方差进行传输和修正,避免了传统卡尔曼滤波中协方差矩阵计算的数值不稳定问题,提供了更好的数值精度和计算效率。 以下是MATLAB实验代码的伪代码示例: ``` % 卡尔曼滤波 % 初始化状态和观测噪声的协方差矩阵 Q = ... % 状态噪声的协方差矩阵 R = ... % 观测噪声的协方差矩阵 % 初始化状态和协方差矩阵 x = ... % 状态向量 P = ... % 状态协方差矩阵 for k = 1:N % 预测步骤 x_hat = ... % 先验状态估计 P_hat = ... % 先验协方差估计 % 更新步骤 K = P_hat * C' / (C * P_hat * C' + R) % 卡尔曼增益 x = x_hat + K * (z - C * x_hat) % 后验状态估计 P = (eye(size(K,1)) - K * C) * P_hat % 后验协方差估计 end % 平方根容积卡尔曼滤波 % 初始化状态和观测噪声的协方差矩阵 Q = ... % 状态噪声的协方差矩阵 R = ... % 观测噪声的协方差矩阵 % 初始化状态和根协方差矩阵 x = ... % 状态向量 S = ... % 根协方差矩阵 for k = 1:N % 预测步骤 x_hat = ... % 先验状态估计 S_hat = ... % 先验根协方差估计 % 更新步骤 y = z - H * x_hat % 观测残差 K = S_hat * H' / (H * S_hat * H' + R) % 平方根卡尔曼增益 x = x_hat + K * y % 后验状态估计 S = (eye(size(K,1)) - K * H) * S_hat % 后验根协方差估计 end ``` 注意,在实际应用中,需要根据具体问题的状态模型和观测模型进行相应的参数设置和代码实现。以上代码仅为伪代码示例,具体的实现方式可能有所不同。可根据实际需求和问题进行算法选择和代码编写。

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