courant数_矩阵的条件数与线性方程的摄动

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矩阵的条件数

设

和

都是赋范向量空间，映射

在

处的

相对条件数定义为

，其中

；在数值分析中，相对条件数衡量了输出结果对输入的

敏感性——我们更关心微扰

带来的

相对误差而非 绝对误差。

考察线性方程

，其中

可逆，于是解为

。任给向量范数

，对

施加摄动，有

，进而

，其中

是相应的算子范数。

• 任给矩阵范数
  ，记
  ，称为非奇异矩阵
  的
  条件数。
• 若
  很小，则称
  是
  良态的；若
  很大，则称
  是
  病态的。
• 记
  ，这里
  。

[几何意义]

，奇异值满足

和

，且

是

与不可逆矩阵在谱范数下的距离。

证明：由Courant–Fischer定理得到

，在SVD中易见

。一方面，若

，则

存在，从而

可逆；另一方面，对于奇异值分解

，取

，有

和

。

线性方程的摄动与敏度分析

• [引理] 若
  ，则
  ；
• [推论：矩阵求逆的敏度]
  。
• [注]
  。

证明：由于

，利用矩阵范数的次可乘性，注意到

即可。推论通过

易得。

• 设
  扰动之后得到
  ，则
  。

证明：整理可得

，于是