在matlab中求协方差,MATLAB如何使用cov函数计算样本数据的协方差

MATLAB如何使用cov函数计算样本数据的协方差

【语法说明】

cov(X)：如果X为向量，函数返回向量的方差；如果X为m×n矩阵，则每行是一组观测值，每列是一个随机变量在各次观测时的值，共有n个随机变量，m组观测值。函数返回这n个随机变量的协方差矩阵，其对角线元素为各随机变量的方差。

cov(X,Y)：相当于cov([X(:),Y(:)])。X和Y被转换为向量，分别被当作一个随机变量的观测值，函数返回一个2×2矩阵。

cov(X,1)或cov(X,Y,1)：用N代替N−1来做标准化，这种算法所得结果是协方差的有偏估计。cov(X,0)相当于 cov(X) ，cov(X,Y,0)相当于cov(X,Y)，采用N−1来规范化，是总体协方差的无偏估计。

【功能介绍】求样本数据的协方差。

【实例】同时存在3个随机变量，经过10次观测得到了一份数据，计算3个随机变量的协方差。

>> a=[8,9,1,9,6,1,3,5,10,10];

>> b=[2,10,10,5,8,1,4,9,8,10];

>> c=[11,4.5,8.5,13.5,10,8,8.5,6.5,12,7];

>> cov([a',b',c'])　　% 计算协方差

ans =

12.6222　3.5111　2.1778

3.5111　11.7889　-3.7389

2.1778　-3.7389　7.3583

【实例讲解】输入参数中，每列是一个随机变量，共有 3 个随机变量，因此协方差矩阵为3×3矩阵。