matlab求随机过程的数学期望,随机过程_Matlab.pdf

随机过程_Matlab,matlab,随机过程,随机过程实验,随机过程r,matlab平稳随机过程,应用随机过程,随机过程pdf,平稳随机过程,概率论与随机过程

前言 随机模拟

若想检验数学模型是否反映客观现实，最自然的方法是比较由模型计算的理论概率和由客观试

验得到的经验频率。不幸的是，这两件事都往往是费时的、昂贵的、困难的，甚至是不可能的。此

时，计算机模拟在这两方面都可以派上用场：提供理论概率的数值估计与接近现实试验的模拟。

模拟的第一步自然是在计算机程序的算法中如何产生随机性。程序语言，甚至计算器，都提供

了“随机”生成[0，1]区间内连续数的方法。这些数被称为伪随机数，因为每次运行程序常常生成

相同的“随机数”。尽管如此，对于多数的具体问题这样的随机数已经够用。我们将假定计算机已

经能够生成[0，1]上的均匀随机数。也假定这些数是独立同分布的，尽管它们常常是周期的、相关

的、……。

。。。。。。。。。。。

本讲义的安排如下，第一章是Matlab简介，从实践动手角度了解并熟悉Matlab环境、命令，这

将方便于Matlab的初学者。第二章是简单随机变量的模拟。只是给了常用的Matlab模拟语句，没有

堆砌同一种变量的多种模拟方法。对于没有列举的随机变量的模拟，以及有特殊需求的读者应该由

这些方法得到启发，或者参考更详细的其他文献资料。第三章是简单随机过程的模拟。主要是简单

独立增量过程的模拟，多维的推广是直接的。第四章是Markov过程的模拟。包括服务系统，生灭过

程、简单分支过程等。第五章包括这些模拟的应用，计算概率、估计积分、模拟现实、误差估计，

以及减小方差技术。第六章给读者提供了一些经典的模拟问题，通过这些问题的时机模拟将会更加

牢固地掌握实际模拟的步骤。平稳过程的模拟、以及利用平稳过程来预测的内容并没有包含在本讲

义之内，但这丝毫不影响该内容的重要性，这也是将会增补进来的主要内容之一。希望读者碰到类

似的问题时能够查阅相关资料解决之。

各章的内容包括了模拟的基本思路和Matlab代码。源程序包展示了对各种随机过程与随机机制

的有效模拟和可视化的基本技术。试图强调matlab自然处理矩阵和向量的方法。目标是为涉及应用

随机模拟的读者在准备自己的程序代码时找到灵感和想法。建议读者在了解了模拟的基本方法之后

就着手解决自己感兴趣的实际问题。对实际具体问题的解决有助于更深刻理解模拟的思想、也会在

具体应用中拓展现有的模拟方法。

第一章 Matlab 简介

若你想在计算机上运行Matlab ，点击：开始/程序/MATLAB 6.5 ，这样将会出现有三个窗口的交

互界面。如果你是初学者，可以先浏览一下Matlab 的指导材料，点击：Help/ MATLAB Help,打开窗

口左边的“MATLAB ”一节即可看到相关的内容。

就自己而言，我学习Matlab更喜欢的方式是：输入并运行一些命令、观察出现的结果，然后查

阅想了解的帮助文件。这也正是本节的方法。在“command window ”窗口中显示有提示符“>> ”,

在提示符后输入下面的命令，按回车键即可运行并显示相应的结果。当然，不要输入行号、也不必

输入后面的注释。

在这个部分讨论的Matlab 文件有: rando.m，vrando.m，show.m。

一、Matlab 初步

1：2*9 Matlab当作计算器用。

2 ：sin(1) Matlab仅显示四位小数，但保存的更多！

3 ：format long 显示更多位小数。

4 ：sin(1)