最优化方法的Matlab实现_4
matlab 2008-07-12 11:38:41 阅读153 评论0 字号:大中小订阅
9.2.6 目标规划问题
9.2.6.1 基本数学原理
前面介绍的最优化方法只有一个目标函数,是单目标最优化方法。但是,在许多实际工程问题中,往往希望多个指标都达到最优值,所以它有多个目标函数。这
种问题称为多目标最优化问题。
多目标最优化问题的数学模型为:
i=1,…,m e
i=m e+1,…,m
其中F(x)为目标函数向量。
由于多目标最优化问题中各目标函数之间往往是不可公度的,因此往往没有唯一解,此时必须引进非劣解的概念(非劣解又称为有效解或帕累托解)。
定义:若x*(x*∈Ω)的邻域内不存在Δx,使得(x*+Δx)∈Ω,且
i=1,…,m
对于某些j
则称为x*非劣解。
多目标规划有许多解法,下面列出常用的几种:
1.权和法
该法将多目标向量问题转化为所有目标的加权求和的标量问题,即
加权因子的选取方法很多,有专家打分法、α方法、容限法和加权因子分解法等。
该问题可以用标准的无约束最优化算法进行求解。
2.ε约束法
ε约束法克服了权和法的某些凸性问题。它对目标函数向量中的主要目标Fp进行最小化,将其它目标用不等式约束的形式写出:
sub. i=1,…,m i≠p
3.目标达到法
目标函数系列为F(x)={F1(x), F2(x),…, F m(x)},对应地有其目标值系列。允许目标函数有正负偏差,偏差的大小由加权系数向量W={W1,W2,…,W m}控制,于是目标达到问题可以表达为标准的最优化问题:
sub. i=1,…,m