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Garch(p, q)模型,即自回归条件异方差模型,是常用的分析资产风险/波动率(方差)的模型之一。今天,我们分享资产的期望收益(ARMA(p, q))和风险(GARCH(p, q))的建模,使用的软件为R。
用到的Packages: timeSeries / tseries, fGarch, fUnitRoots, zoo, forecast。
1、均值方程建模(1)导入数据
library(timeSeries)data=read.table("C:/Users/manfredo/Desktop/FTS_data/chapitre2/q-gdp4708.txt",sep="",header = T)head(data)gdp=data$gdpgdp=ts(gdp,start=c(1947,1),frequency=4)plot(gdp,type=”l”)
(2)随机性检验
for (i in 1:2){
print(Box.test(gdp,lag=6*i))}
假设gdp不是纯随机的,go on——