njust被远程计算机终止,系统辨识第三章（随机逼近法）讲义(NJUST)2013_6页.pdf

系统辨识 随机逼近法——一种应用广泛的参数估计方法

3.1 随机逼近原理

第三章随机逼近法 考虑模型参数辨识问题

T

y (k ) ψ (k )θ=+e (k )

e(k )

其中， 是均值为0的噪声。

主讲教师：郭毓

J ( ) 1 E ⎡e2 (k )⎤ 1 E ⎡y (k ) − T (k ) ⎤2

选取准则函数 θ 2 ⎣ ⎦ 2 {⎣ ψ θ⎦ }

联系方式：025 ˆ

求 ，使J (θ) min 。

θ

南京理工大学自动化学院

2

3.1 随机逼近原理 3.1 随机逼近原理

在 e(k ) 为零均值的独立随机序列的情况下，只 如果用平均值来近似数学期望

{ }

需求J (θ) 的一阶负梯度并令其为0 1 N ( ) ⎡ ( ) T ( ) ˆ⎤ 0

则有N ∑{ψ k ⎣y k −ψ k θ⎦}

k 1

T

⎡ ∂J (θ)⎤ ⎡ T ⎤

即： − E ψ(k ) y (k ) =−ψ (k )θ 0

⎢⎣ ∂θ ⎥⎦ { ⎣ ⎦} N −1 N