罚函数(penalty function)的设计

1. encourage sparsity

  • 0 范数: non-differentiable and difficult to optimize in general
  • 1 范数:
  • 对数约束,log(1+x2)

2. 一维的形式

  • ϕ(x)=λ|x|

  • ϕ(x)=(λ/a)log(1+a|x|)

转载于:https://www.cnblogs.com/mtcnn/p/9422780.html

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罚函数法是一种将一般约束问题转化为无约束优化问题的方法。它的基本思想是通过引入罚函数,将约束条件转化为目标函数中的惩罚项,从而将原问题转化为一个无约束优化问题。罚函数法有内罚函数法和外罚函数法两种形式,其中外罚函数法是一种常用的方法。 外罚函数法的基本思想是在原问题的目标函数中加入一个罚函数,使得在可行域内的点不受罚,而不可行域内的点受到罚。罚函数的构造可以采用线性罚函数、二次罚函数等不同形式,其中线性罚函数的形式如下: $$P(x,\sigma)=f(x)+\sigma \sum_{i=1}^{m} max(0,g_i(x))^2$$ 其中,$f(x)$是原问题的目标函数,$g_i(x)$是第$i$个约束条件,$\sigma$是罚因子。当$x$满足所有约束条件时,即$g_i(x)\leq 0$时,罚函数$P(x,\sigma)=f(x)$,此时目标函数没有受到额外惩罚;而当$x$不满足某个约束条件时,即$g_i(x)>0$时,罚函数$P(x,\sigma)>f(x)$,此时目标函数受到了额外的惩罚。 下面是一个使用外罚函数法求解约束优化问题的Python代码示例: ```python import numpy as np from scipy.optimize import minimize # 定义目标函数和约束条件 def objective(x): return x[0]**2 + x[1]**2 def constraint1(x): return x[0] + x[1] - 1 def constraint2(x): return 1 - x[0]**2 - x[1]**2 # 定义罚函数 def penalty(x, sigma): return objective(x) + sigma * (max(0, constraint1(x))**2 + max(0, constraint2(x))**2) # 定义优化问题 x0 = np.array([0.5, 0.5]) sigma = 1 bounds = ((-10, 10), (-10, 10)) problem = {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: np.array([constraint1(x), constraint2(x)])} # 求解优化问题 result = minimize(penalty, x0, args=(sigma,), bounds=bounds, constraints=problem) # 输出结果 print(result) ```
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