一种对岭回归（范数正则化的解释）（转至知乎—岭回归和最小二乘法的区别是什么？什么时候比较适合用岭回归？ 子元的回答）...

最新推荐文章于 2024-09-21 10:37:30 发布
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【机器学习】线性回归【下】正则化最小二乘估计
LJR的博客
11-02 868
机器学习 L1 L2 正则化 过拟合 模型参数减小 稀疏化 特征提取 一范数 二范数 权重衰减 黑塞矩阵 海瑟矩阵 Hessian 拉格朗日 神经网络 梯度下降 奇异值分解 伪逆 最大后验概率 MAP MLE 极大似然估计 最小二乘估计坐标下降法 次梯度 先验概率 惩罚
从LASSO回归到结构性稀疏：线性回归的正则项都带来了什么？
Paper weekly
03-25 2114
©作者 | 黄秋实单位 | 香港中文大学（深圳）研究方向 | 智能电网本文我们主要关注于以下问题：1. LASSO Regression 是什么？2. 稀疏性的意义是什么？（从数学上证明）3. 为什么 LASSO Regression 可以带来稀疏性？4. 如何求解 LASSO Regression（附代码）？5. 线性回归中不同的正则项都带来了什么？6. 为什么需...
岭回归
johnny_love_1968的博客
04-25 2384
机器学习（十二）岭回归 一.什么是岭回归 之前，大体看了并了解了线性回归的东西，并在之后的学习中，大体直到了过拟合以及正则化的一些概念。需要指出的是：线性回归：Linearregression是很容易出现过拟合的。为了处理过拟合，岭回归就是一个很不错的选择。 所谓岭回归，本质上就是一个带有正则化的线性回归。是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法。 二.岭回归的使用 在
简单易学的机器学习算法——岭回归(Ridge Regression)
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null的专栏
05-27 11万+
一、一般线性回归遇到的问题 二、
详解机器学习经典模型(原理及应用)——岭回归
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学习与分享人工智能技术
09-21 3462
本文介绍了岭回归模型的原理、计算流程和应用实例，可用于面试八股或业务参考。
Ridge Regression（岭回归）
weixin_30477797的博客
08-14 222
Ridge Regression岭回归 数值计算方法的“稳定性”是指在计算过程中舍入误差是可以控制的。 对于有些矩阵，矩阵中某个元素的一个很小的变动，会引起最后计算结果误差很大，这种矩阵称为“病态矩阵”。有些时候不正确的计算方法也会使一个正常的矩阵在运算中表现出病态。对于高斯消去法来说，如果主元（即对角线上的元素）上的元素很小，在计算时就会表现出病态的特征。 回归分析中常用的最小二乘法是一种无偏估...
最新版学习笔记—Python机器学习基础教程（3）线性模型（回归）—附完整代码
12-20
Lasso回归（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）也是一种正则化的线性模型，它通过引入L1范数来约束权重向量 \( w \) 的大小，从而实现特征选择和稀疏解： \[ \text{Loss} = (Y - Xw)^T(Y - Xw) + \...
l2高斯分布_L1、L2正则化知识详解
weixin_35703673的博客
01-17 1623
正则化是一种回归的形式，它将系数估计(coefficient estimate)朝零的方向进行约束、调整或缩小。也就是说，正则化可以在学习过程中降低模型复杂度和不稳定程度，从而避免过拟合的危险。一、数学基础1. 范数范数是衡量某个向量空间(或矩阵)中的每个向量以长度或大小。范数的一般化定义：对实数p>=1， 范数定义如下：L1范数当p=1时，是L1范数，其表示某个向量中所有元素绝对值的和。L...
为什么l1, l2正则能降低过拟合？（贝叶斯先验概率角度）
weixin_43901558的博客
07-28 688
在开始正题之前，我们先来谈谈什么是正则化和过拟合（已经有了解的同学可以直接跳到第三节） 1. l1, l2正则化 简单来说，l1-范数, l2-范数正则化就是在原有的Loss Function的基础上，加上一些正则化项（也可以叫惩罚项？） 回归问题原有的Loss Function: 加了l1正则后（也被称为lasso回归）： 加了l2正则后（也被称为岭回归）： 其中，w的p-范数为： 2. 过拟合 从左到右分别是 欠拟合，正常拟合，过拟合（图片来自吴恩达机器学习课程） 所谓过拟合，指在机器学习模型
岭回归(Ridge Regression)
weixin_30945039的博客
04-30 374
一、一般线性回归遇到的问题 在处理复杂的数据的回归问题时，普通的线性回归会遇到一些问题，主要表现在： 预测精度：这里要处理好这样一对为题，即样本的数量和特征的数量 时，最小二乘回归会有较小的方差 时，容易产生过拟合 时，最小二乘回归得不到有意义的结果 模型的解释能力：如果模型中的特征之间有相互关系，这样会增加模型的复杂程度，并且对整个模型的解释能力并没有提...
岭回归（Ridge Regression）
weixin_44831924的博客
01-10 4万+
岭回归（Ridge Regression）岭回归基本原理sklearn实现岭回归标准方程法实现岭回归 岭回归基本原理        岭回归的代价函数加入了一个L2正则项（没有正则项的是无偏估计，加入正则项的代价函数为有偏估计），最后一个正则项系数label与前面的岭系数label不一样。下面是岭回归的代价函数：     &nb...
岭回归（ridge regression）
偶滴学习blog
02-11 1万+
　ridge regression　　在回归分析中，用一种方法改进回归系数的最小二乘估计后所得的回归。　　在多元回归方程中，用最小二乘估计求得的回归系数值尽管是其真值β=(β0,β1,···βp)1的无偏估计，但若将与β分别看成p+1维空间中两个点的话，它们之间的平均距离E(—β)1(-β)(称为均方差)仍可能很大，为减小此均方差，用(k)=(X′X+KI)-1X′Y去代替2，称(K)为β的岭回归
理解线性回归：最小二乘法与正则化
"这篇文档详细介绍了线性回归的基本概念，特别是最小二乘法的理论及其几何意义，并讨论了线性回归中的正则化方法，包括L1正则化（Lasso）和L2正则化（岭回归）。文档通过实例解释了如何用线性回归模型去拟合数据点，...
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