【机器学习】线性回归【下】正则化最小二乘估计

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分类专栏： 【机器学习】 文章标签： 人工智能 python
于 2022-11-02 21:14:16 首次发布
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本文详细介绍了正则化在机器学习中的重要性，特别是L1和L2正则化。L2正则化通过减小模型参数来提高泛化能力，防止过拟合，而L1正则化倾向于产生稀疏模型，适合特征选择。两者在目标函数、优化过程和实际应用中有所不同，L1正则化在处理异常点时更具鲁棒性，但计算上较L2正则化复杂。
摘要由CSDN通过智能技术生成

有任何的书写错误、排版错误、概念错误等，希望大家包含指正。

由于字数限制，分成两篇博客。
【机器学习】线性回归【上】朴素最小二乘估计
【机器学习】线性回归【下】正则化最小二乘估计

2.4. 正则化

正则化是指通过修改学习算法，使模型降低泛化误差而非训练误差。通俗地理解为，凡是能缓解过拟合的方法都称为正则化。

正则化有很多种，常见的有 L1 正则化、L2 正则化、Dropout 正则化等等。下面我们仅介绍 L1、L2 正则化。

式 ( 4 ) (4)

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使用L1范数惩罚进行Lasso回归（正则化）解决机器学习线性回归模型幻觉和过拟合的原理
老猿Python
04-05 1672
L1正则化通过给线性模型增加一个与权重参数的L1范数作为惩罚，并使得目标函数变为原线性模型加上λ倍惩罚，通过调节λ的值影响模型权重参数的值，最终压缩部分权重参数的值为0来减少部分特征（自变量）对模型的影响。
【应用回归分析】CH3 回归参数的估计1——最小二乘估计
m0_72318954的博客
10-15 3473
3.1 最小二乘估计
软正则化的数学基础：最小二乘法解释
AI天才研究院
12-31 911
1.背景介绍 正则化技术在机器学习和深度学习中具有重要的应用价值，它主要用于解决过拟合问题。在这篇文章中，我们将深入探讨一种名为软正则化的方法，并通过最小二乘法进行数学解释。 软正则化是一种在损失函数中加入正则项的方法，以控制模型的复杂度，从而减少过拟合。与硬正则化不同，软正则化不是将正则项与损失项分开处理，而是将其融合到一个单一的损失函数中。这种方法在实践中表现出色，尤其是在解决高维数据和大...
正则化的最小二乘法
热门推荐
小飞鱼世界
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在单元 (unimodal) 目标变量的线性模型中，MLE (Maximum likelihood) 和 Least Squares (最小二乘法) 是常用的两种估计模型参数向量 W 的解法。他们都有个共同点，求解得到的参数向量 W 能够保证估计的目标值和观测得到的目标值之间的误差最小。但是单纯的考虑误差最小化得到的模型会有过拟合现象，也就是预测效果会很差。为了解决这个问题，在目标函数中往往都会考
正则化最小二乘估计
moge19的专栏
12-18 1527
对于给定的训练样本{xi,di}i=1N\lbrace x_i, d_i\rbrace _{i=1} ^{N}{xi​,di​}i=1N​，最小二乘估计的正则化代价函数由下式定义： ε(w)=12∑i=1N(di−wTXi)2+12λ∣∣w∣∣2 \varepsilon (w) = \frac{1}{2} \sum _{i=1} ^N(d_i - w^TX_i)^2 + \frac{1}{2} \...
最小二乘求解与正则化
qq_38977019的博客
02-10 5033
最小二乘矩阵求解与正则化 最小二乘是最常用的线性参数估计方法，早在高斯的年代，就用开对平面上的点拟合线 对高维空间的点拟合超平面。 作为最小二乘代价函数的改进 式中 ℷ >0  则称为正则化参数 (regularization parameters) 代价函数关于变元 x 的共轭梯度 令 得到 使得替代协方差矩阵的直接求逆 的方法常称为Tikhono...
正则化正交最小二乘法（ROLS)
07-21
这是一个基于正则化的正交最小二乘法（ols）的RBF神经网络算法， 可以处理回归问题和模式识别中的监督分类问题
最小二乘及正则化系列问题
sst___的博客
04-05 1758
以下矩阵求导的知识是来源于知乎作者长躯鬼侠，网址是：https://zhuanlan.zhihu.com/p/24709748 矩阵求导的技术，在统计学、控制论、机器学习等领域有广泛的应用。鉴于我看过的一些资料或言之不详、或繁乱无绪，本文来做个科普，分作两篇，上篇讲标量对矩阵的求导术，下篇讲矩阵对矩阵的求导术。本文使用小写字母x表示标量，粗体小写字母表示（列）向量，大写字母X表示矩阵。 ...
机器学习-线性回归整理PPT
12-04
通过求导并设置偏导数为0，可以得到线性回归模型的最优解，即最小二乘估计的参数。 2. **局部加权线性回归（Local Weighted Linear Regression, LWLR）**是为了解决简单线性回归在非线性数据上的不足。LWLR给每个...
带正则化的回归最小二乘算法：回归的基本最小二乘算法（正规方程）-matlab开发
05-29
在本文中，我们将深入探讨一种带正则化的回归方法——最小二乘算法，特别是通过正规方程在MATLAB环境下的实现。这个主题对于理解和应用数据科学至关重要。 最小二乘法是最常用的线性回归方法，它旨在找到一条直线或...
具有L1正则化的最小二乘回归的加速梯度逼近
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具有L1正则化的最小二乘回归的加速梯度逼近
高数篇（三）-- 最小二乘法、正则化
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最小二乘法和均方误差
Xurui_Luo的博客
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最小二乘法(Least Squares) 最小二乘法，也叫最小二乘估计，是基于矩阵来求解，是离线学习算法，等价于最大似然估计(MLE)。 加上L2正则化项 最小均方误差(Least Mean Square，LMS) 基于概率统计来求解，是在线学习算法，来自于统计信号处理的自适应滤波技术。 ...
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最小二乘法
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机器学习：L1和L2正则化项的理解
龙雪的博客
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正则化（Regularization） 机器学习中几乎都可以看到损失函数后面会添加一个额外项，常用的额外项一般有两种，一般英文称作 ℓ1\ell_1ℓ 1 ​ -norm 和 ℓ2\ell_2ℓ 2 ​ -norm，中文称作 L1正则化 和 L2正则化，或者 L1范数 和 L2范数。 L1正则化和L2正则化可以看做是损失函数的惩罚项。所谓『惩罚』是指对损失函数中的某些参数做一些限制。对于线性回归模型，使用L1正则化的模型建叫做Lasso回归，使用L2正则化的模型叫做Ridge回归（...
3 线性回归：最小二乘法与正则化
cengjing12的博客
05-20 4725
假设数据集为： D=(x1,y1),(x2,y2),⋯ ,(xN,yN) \mathcal{D}={(x_1, y_1),(x_2, y_2),\cdots,(x_N, y_{N})} D=(x1​,y1​),(x2​,y2​),⋯,(xN​,yN​) 后面我们记： X=(x1,x2,⋯ ,xN)T=(x1Tx2T⋮xpT)=(x11x21…x1px21x22…x2p⋮⋮⋮⋮xp1xp2…xpp)N∗p,Y=(y1,y2,⋯ ,yN)T=(y1y2⋮yp)N∗1 X=(x_1,x_2,\cdots,x_N)
最小二乘法与正则化的点点滴滴
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在数模中，为了拟合附件中所给数据形成的曲线，使用了最小二乘法进行参数估计，即： \[ \left(\hat{h}_{1}, \hat{h}_{2}\right)=\underset{h_{1}, h_{2}}{\arg \min } \sum_{i=1}^{N}\left[T\left(L, t_{i} ; h_{1}, h_{2}\right)-T^{*}\left(t_{i}\r...
线性回归和最小二乘算法的难点
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线性回归是一种常见的机器学习算法，用于建立一个线性模型来预测连续型的输出变量。最小二乘算法是线性回归中常用的求解方法，通过最小化预测值与实际观测值之间的残差平方和来确定最佳拟合直线。 难点一：数据的线性关系假设 线性回归算法的前提是假设自变量和因变量之间存在线性关系。然而，在实际问题中，数据往往具有复杂的非线性关系，这就需要对数据进行适当的转换或者使用其他非线性回归算法。 难点二：异常值和噪声的处理 线性回归对异常值和噪声比较敏感，这些异常值和噪声可能会对模型的拟合效果产生较大的影响。因此，在进行线性回归之前，需要对数据进行异常值和噪声的检测和处理，以提高模型的准确性和鲁棒性。 难点三：多重共线性问题 多重共线性指自变量之间存在高度相关性，这会导致模型参数估计不准确或不稳定。在进行线性回归时，需要对自变量之间的相关性进行分析，并采取相应的处理方法，如特征选择、主成分分析等。 难点四：过拟合和欠拟合问题 过拟合指模型过于复杂，过度拟合了训练数据，但在新数据上的预测效果较差；欠拟合指模型过于简单，不能很好地拟合数据。为了解决过拟合和欠拟合问题，可以采用正则化方法、交叉验证等技术来优化模型。
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