模型稳定性指标—PSI

由于模型是以特定时期的样本所开发的，此模型是否适用于开发样本之外的族群，必须经过稳定性测试才能得知。稳定度指标(population stability index ,PSI)可衡量测试样本及模型开发样本评分的的分布差异，为最常见的模型稳定度评估指针。其实PSI表示的就是按分数分档后，针对不同样本，或者不同时间的样本，population分布是否有变化，就是看各个分数区间内人数占总人数的占比是否有显著变化。公式如下：

 

 

这里的AC与EX为不同时间段的模型输出分数，如果PSI过大，说明模型输出的分数分布变化很大了，需要更新模型。 

 

PSI实际应用范例：

1）样本外测试

　　针对不同的样本测试一下模型稳定度，比如训练集与测试集，也能看出模型的训练情况，我理解是看出模型的方差情况。

2）时间外测试

　　测试基准日与建模基准日相隔越远，测试样本的风险特征和建模样本的差异可能就越大，因此PSI值通常较高。至此也可以看出模型建的时间太长了，是不是需要重新用新样本建模了。

 

变量的PSI计算：

PSI：检验变量的稳定性，当一个变量的psi值大于0.0001时，变量不稳定。

一个变量，将它的取值按照分位数来分组一