风险加权资产（RWA）是银行根据资产风险性质确定权重的资产计算方式。它分为权重法和内评法，内评法又包括初级法和高级法。RWA在初级法中的计算公式为RWA = K×12.5×EAD，其中K是资本要求，EAD是违约风险暴露。RWA是银行为应对违约风险所需准备的资产值，不同风险资产有不同的权重，影响RWA的大小。
风险加权资产（risk-weightedassets，简称RWA）是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。
分为权重法和内评法。
内评法比权重法统计粒度更细，内评法中又分为初级法和高级法，高级法又比初级法粒度更细。
RWA在初级法中的计算公式如下：
RWA = K×12.5×EAD，其中K为资本要求；K*12.5称为风险权重，EAD为违约风险暴露；违约暴露（EAD）=授信余额+未提用额×信用转换系数
RWA是风险加权资产，是银行为了应对违约风险暴露的而应该准备的资产值大小。RWA=EAD*权重。有些风险资产权重高，则对应RWA就大，有些风险资产权重低，对应的RWA就小。
| 监管公式计量RWA
初级法
主权、金融机构、公司类风险暴露的风险加权资产计算具体规
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