PD,LGD,EAD

 

PD是Probability of Default的缩写，指：违约概率。

LGD是Loss Given Default的缩写，指：违约损失率。

EAD是Exposure at Default的缩写，指：违约风险敞口。

三者关系计算公式如下：在MM框架下，银行可以采用内部风险计量模型（如蒙特卡洛模拟）估计 EAD。计算逻辑如下 ：EAD =α×Effective PD；Effective EPE=EffectiveEE（tk）× △tk (k=1 to min(1 year,maturity)；Effective EE(tk) = max(Effective LGD(tk-1), EE(tk))；扩展资料：银行风险PD,LGD,EAD三者关系背景：1、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。2、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。

违约风险暴露（Exposure at Default, EAD） 根据巴塞尔新资本协议的要求，内部评级法（Internal Ratings Based Approaches，IRB）对国家、 银行和公司风险暴露采用相同的风险加权资产计算方法。 该方法依靠四方面的数据：一是 违约概率 （ Probability of Default , PD ），二是 违约损失率 （ Loss Given Default , LGD &