机器学习——2模型评估与选择

一、误差：

误差分为经验误差和泛化误差，都是指理论上的期望误差。

经验误差指在训练集上的误差，泛化误差指得到的模型在新样本上的误差。

泛化误差是我们比较看重的，泛化误差越小越好。但是，在训练中，我们也希望经验误差越小越好，但是有时候经验误差太小，反而会导致泛化误差没那么好。

所以，就引出了另一个名词：过拟合。过拟合会导致泛化性能下降。就是把样本学习的“过了头”。与过拟合对应的是欠拟合，指对模型拟合的不够好。

欠拟合的解决方法：

扩展学习分支，增加训练层数。

过拟合解决方法：

很多种算法中都会提到过拟合的解决方法，并且，由于过拟合是机器学习的主要问题，所以应当在不同的算法中运用不同的方式来解决过拟合问题。

二、评估泛化误差

1、首先评估泛化误差需要考虑一个问题，我们评价的时候需要一个训练集来训练模型，同时也需要一个测试集来评价泛化误差。所以我们要解决的第一个问题是区分训练集和测试集。

A、留出法

直接将数据集分为两个互斥集合，一个作为训练集另一个作为测试集。测试集大概只占四分之一到三分之一。

而测试集和训练集的采样过程应注意分层采样，否则正例负例比例不对称，会很忙麻烦。

B、交叉验证法

在保证数据一致的情况下（分层采样），将数据集分为K个大小相同的互斥子集。然后每次用K-1个子集来训练，最后一个子集用来测试。从而可以进行k次循环。我们将其称为K折交叉测试。常用的k有5,10,20。

进一步讲，当一共有m个元素，然而我们将互斥子集分为M份之后，每个子集只有一个元素，这样就变成了一个特例，我么称为留一法。留一法准确性还算好，但是计算开销很大。

C、自助法

自助法一般在数据集比较小的时候用。

方法是从原始数据集中每次取一个，放到集合里面，这个集合称为训练集，经过计算，原始集合中总有占总数的0.368的数据没有被采集到。可以用原始集-训练集得到测试集用来进行测试。

2、下面进行对一个模型的性能度量时间

最基础的性能度量方式也是最常用的性能度量方式是均方误差（mean squared error）。

说白了，就是计算每个数据对应的值和标准的值的方差。

或者，用概率密度来表示，然后在总的域上积分，也是可以的。

精度：正确样本占总样本的比率

错误率：估计错误的样本占总样本的比率

3、我们要扩展精度和错误率了

查准率：检索出来的信息有多少是用户喜欢的。偏向我的数据的有效率。

查全率：用户多少喜欢的东西被我们找到了。偏向我的数据的广泛率。

真正例（True positive） 真反例（True negative） 假正例（False positive） 假反例(False negative)

查准率：（TP）/（TP+FP）

查全率：（TP）/（TP+FN）

查准率和查全率一般是“互补”的，可以这么考虑，我的数据量越少，真正例的比例就越高，同时查全率就会越低。一般情况下，对于不同的模型，平衡点（Break-Even Point，简称BEP，此时查准率等于查全率）使我们考察的对象，平衡点越往外的，模型越好。

出去BEP，我们还可以用F1度量，这个更常用。

F1=((1+β^2 )*P*R)/((β^2*P)+R)

其中，beta是表示我们对查重率或者查准率的不同偏好。

4、代价敏感错误率

我们不仅要猜得准，猜的全之外

有时候，我们还需要考虑，如果我们猜错了，因此会付出一定代价，所以就有了代价敏感错误率，此处FN和FP都对应一定的cost

5、我们深入讨论关于学习器的比较问题：

如果在测试集上表现好的学习器，是不是也意味着泛化性能也更优秀呢

这里用到了假设检验。

A、假设检验基本原理的运用

我们可以很容易地算出来，利用二项分布，当学习器对一个样本预测出错的概率是ε时，那么，m个样本中m*ε个样本被预测错的概率是最大的。

这里，我们引入t检验，实际上就是本科时候学习的概率统计，t分布类似我们以前的高斯分布。T=√k（μ-ε）/σ，算出t之后，带入显著度表格，查表，看是否有xxx的概率接收或者拒绝该检验。

t检验，用于检验样本平均数与总体平均数的差异是否显著。

B、交叉验证t检验

对两个学习器而言，若要判断他俩是否相同，也可以通过t检验来弄，即，对于同一个测试集，将他们的测试结果求差的绝对值 ，并且求出绝对值的均值和方差，最后带入t检验中。

C、两个学习器问题

同样在t检验的基础上，实际上只需要导出他们错误的列联表，将多个错误列联表放一起，求出列联表的均值与方差即可，依然满足t分布即可。

D、多个学习器问题

将多个学习器对同一个数据集的预测结果进行评分，依次是123456...k，则最终的结果是，均值和方差都应该是1-k的均值和方差，1-k的均值和方差是绝对可信的，但是，由于其他因素，会导致实际的均值和方差是不同的，再将这个均值和方差带入t分布即可。注意，要先算平均序值的均值，在在这个的基础上算均值和方差。

6、解释学习算法泛化性能

泛化误差可分解为偏差、方差与噪声之和。

偏差刻画了期望预测与真实结果的偏离程度，刻画了学习算法本身的拟合能力。

方差度量了同样大小的训练集的变动导致的学习性能的变化，刻画了数据扰动的影响。

噪声刻画了学习问题本身的难度。

 

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