【总结】matlab求两个序列的相关性

 

首先说说自相关和互相关的概念。

  自相关

在统计学中的定义，自相关函数就是将一个有序的随机变量系列与其自身作比较。每个不存在相位差的系列，都与其都与其自身相似，即在此情况下，自相关函数值最大。

在信号分析当中通常将自相关函数称之为自协方差方程。 用来描述信息在不同时间的，信息函数值的相关性。

 

 

互相关

在统计学中，互相关有时用来表示两个随机矢量 X 和 Y 之间的协方差 cov(X, Y)，以与矢量 X 的“协方差”概念相区分，矢量 X 的“协方差”是 X 的各标量成分之间的协方差矩阵。

 

在信号处理领域中，互相关（有时也称为“互协方差”）是用来 表示两个信号之间相似性的一个度量，通常通过与已知信号比较用于寻找未知信号中的特性。 互相关实质上类似于两个函数的卷积。

对于离散函数 fi 和 gi 来说，互相关定义为