当你的假设函数有很低的“训练错误”(training error)的时候,它不一定是个好的假设函数
如
\[{h_\theta }\left( x \right) = {\theta _0} + {\theta _1}x + {\theta _2}{x^2} + {\theta _3}{x^3} + {\theta _4}{x^4}\]
这种现象称为“过拟合”(overfit),这种情况会对新的数据产生较大的误差
如何检查假设函数?
如果可以将假设函数画出来就可以比较直观的看出它的问题了,但是如果特征较多就无法画出来。
通常的做法是:
假设有如下数据集
Size | Price |
2104 | 400 |
1600 | 330 |
2400 | 369 |
1416 | 232 |
3000 | 540 |
1985 | 300 |
1534 | 315 |
1427 | 199 |
1380 | 212 |
1494 | 243 |
现在又10组数据,选取其中7个作为训练集(training set),剩下的三个作为测试集(test set)。一般情况下选取数据的70%作为训练集,30%作为测试集。
接下来对算法(比如线性回归)进行训练和测试
- 运用训练集学习得到参数θ(通过最小化代价函数J(θ))
- 计算测试集误差Jtest(θ)
- 对于分类问题可以定义err(hθ(x), y),定义测试误差(test error)为所有测试样本误差的平均值
\[err\left( {{h_\theta }\left( x \right),y} \right) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
1如果h(x)≥0.5,y=0或者h(x)<0.5,y=1\\
0如果h(x)<0.5,y=0或者h(x)≥0.5,y=1
\end{array}} \right.\]
\[Testerror = \frac{1}{{{m_{test}}}}\sum\limits_{i = 1}^{{m_{test}}} {err\left( {{h_\theta }\left( {x_{test}^{\left( i \right)}} \right),y_{test}^{\left( i \right)}} \right)} \]