累积分布函数是概率密度函数的积分,即能完整描述一个实随机变量X的概率分布。对于所有实数x ,累积分布函数定义如下:
F_{X}(x)=P(X<=x)
其代表了实数X的取值小于等于x的概率(请注意大小写,X代表随机变量而x代表X的取值)。
若要求得X处于半闭区间(a,b)的概率,其中a < b,则可以根据分布函数进行计算:
P(a
在上面的定义中,“小于或等于”符号“≤”是一种惯例,而不是普遍使用的惯例(例如匈牙利文献使用“
一般使用小写字母f代表概率密度函数和概率质量函数,而用大写字母F表示累积分布函数。
连续随机变量X的累积分布函数可以表示为其概率密度函数ƒ_{X}的积分,如下式:
F_{X}(x)=\int_{-\intf}^x f_{X}(t)dt
累计分布函数有几个重要的性质:
·有界性
o$$\varlimsup_{x\rightarrow - \infty}F_{X}(x)=0$$
o$$\varlimsup_{x\rightarrow + \infty}F_{X}(x)=1$$
·单调性:
oF_{x}(x_1)<=F_{x}(x_2) 若x_1