rugarch包与R语言中的garch族模型

最新推荐文章于 2024-08-05 16:13:51 发布
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本文介绍了如何使用R语言的rugarch包来拟合和诊断GARCH族模型，包括设定模型形式、拟合模型、查看结果、模型诊断和预测。通过ugarchspec和ugarchfit函数构建模型，并通过图形诊断和ugarchforecast进行预测。
摘要由CSDN通过智能技术生成

来源：http://www.dataguru.cn/article-794-1.html

rugarch包是R中用来拟合和检验garch模型的一个包。该包最早在http://rgarch.r-forge.r-project.org上发布，现已发布到CRAN上。简单而言，该包主要包括四个功能:

  • 拟合garch族模型
  • garch族模型诊断
  • garch族模型预测
  • 模拟garch序列
  • 拟合序列分布

下面分别说一下。

一、拟合garch族模型

拟合garch族模型分三个步骤：
（1）通过ugarchspec函数设定模型形式
（2）通过ugarchfit函数拟合模型

设定模型形式

一个典型的garch（p,q）模型如下：

r_t=c_1+\sum_{i=1}^R\phi_i r_{t-i}+\sum_{j=1}^M \phi_j \epsilon_{t-j}+\epsilon_t \cdots \cdots (1)　

\epsilon_t=u_t\sqrt{h_t} \cdots \cdots (2)

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