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原创 R语言拒绝接受采样

介绍常用的拒绝接受采样

2024-01-09 20:16:45 396

原创 R语言重要性采样

不同于拒绝接受采样是为了通过建议分布去生成目标分布的样本。重要性采样是为了弥补一般蒙特卡洛积分去近似原积分的缺陷,因为对于薄尾分布,一般的蒙特卡洛近似比较容易忽视掉尾端的影响。在统计研究上出现极端罕见的事件(如气候科学和经济学中黑天鹅出现的事件)时,这就属于极端异常点,可以考虑采用重要性采样近似其积分。

2024-01-09 20:13:59 447

原创 R语言蒙特卡洛积分

介绍统计计算中的蒙特卡洛积分

2024-01-09 20:11:03 431

原创 R语言时间序列(五):向量自回归(VAR)

多元时间序列入门VAR向量自回归模型

2024-01-02 16:17:57 1274

原创 R语言时间序列(四):自回归分布滞后(ADL)

自回归分布滞后ADL模型

2024-01-02 16:13:01 497

原创 R语言回归与分类(五)-固定效应模型

固定效应模型及其估计方法比较,R语言建立固定效应模型

2023-09-18 12:59:01 1136 1

原创 R语言回归与分类(四)-随机效应模型

基于R语言的随机效应模型介绍及其R语言实现

2023-09-07 13:12:35 330 3

原创 R语言回归与分类(三)-负二项回归

本文主要介绍了负二项回归的由来以及其密度函数的推导,通过R语言模拟随机数进行建模,最后将负二项回归的系数与泊松分布,准泊松分布的系数值和标准差进行对比

2023-08-25 11:15:33 919 1

原创 R语言回归与分类(二)— 泊松回归

本文简单介绍泊松回归及其系数解读,通过R语言建立泊松回归并进行过度离散检验

2023-08-19 22:03:10 276

原创 R语言绘图-分组与堆叠条形图

通过生成好的随机数介绍下R语言绘制分组与堆叠条形图

2023-08-12 09:03:49 255 1

原创 R语言回归与分类(一)— 逻辑回归

本文介绍了逻辑回归的模型及其系数解读,通过R语言生成随机数来建立逻辑回归模型并进行预测,最后通过ROC曲线及AUC值判断分类模型建立的好坏

2023-08-11 10:52:39 188 1

原创 ARCH,GARCH模型简介及R语言实现

本文分别基于正态扰动和t扰动对于微软股价收益率采用ARCH和GARCH建模,最后进行模型的选择

2023-07-27 17:40:48 6637 4

原创 R语言一元时间序列分析:ARIMA(自动定阶)

:包含了1898年到1958年间,每年尼罗河水位的数据集。(如长期趋势,季节趋势)在。R语言提供了自动拟合的。传统时间序列主要针对。深入挖掘剔除趋势性后。

2023-05-08 17:24:28 1711 1

原创 R语言一元时间序列建模:ARIMA模型(手动定阶)

从上图中我们可以看出acf截尾,pacf截尾,可以考虑先采用MA(1)模型进行建模。我们来看上述假设检验的结果,上述ADF检验方法的p-value>0.05,ARMA(p,q):acf和pacf一般拖尾,可采用信息准则进行定阶段。,因为建模前我们已经对nile数据进行了一阶差分,所以在本实验中。”:包含了1898年到1958年间,每年尼罗河水位的数据集。AR(p):acf 拖尾,pacf p阶截尾。MA(q):acf q阶截尾,pacf 拖尾。即使我们从上图中看出尼罗河水位非平稳,我们。

2023-05-08 17:21:19 4366 1

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