【分析师】股票模型构建

采用神经网络算法（神经网络是要求最小的预测误差，ok的），可以借鉴地震预测模型，每月或者一周更新一次数据，加入多个因子变量，盈利预测：两三个月更新一次，每个月不更新的时候赋值为0，更新的时候加进去。先制作一个excel表格，方便看。

如果可以方法可以的话，所有的股票都可以适用。

宏观行业：-1；0；1或者加入主观评级（分析师因子）

  而且这是一个可以长期优化发展的道路，使用IC指标挑选不同的因子。

 

第一步，先选好初步的因子，无论如何都要先把excel表格建立起来，因为报表是3月公布一次，所以先建立周期为3个月的神经预测，因为归一化挺麻烦的，所以先暂时全用百分比（即率）来作为因变量进行训练，其实matlab实现算法已经可以挺简单的了。目前先确定的因子为：LCAP,PVI,NetProfitGrowRate，ROE/PB
SFY12P，CTOP

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