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原创 数据创建与数据管理

CROWDLAB 估计基于这样的直觉:对于由少数标注者打标签的样本,我们应该更多地依赖分类器的预测,而对于由许多标注者打标签的样本,则应较少依赖分类器的预测(对于许多标注者的样本,简单的Major Vote已经提供了良好的置信度度量)。其中一种评估模型是否在偏颇的数据上训练的方法是在应用模型的时候,把一个具有代表性的数据集拿出来作为验证集。--时间/地点偏颇(比如训练集是在过去收集的,将来的数据可能会分布改变,或者从一个国家收集数据训练出的模型应用到全世界)2.好的标注者和坏的标注者对估计的影响一样。

2023-10-26 18:38:26 175

原创 以数据为中心 的AI v.s. 以模型为中心的AI

这是一个学习笔记。

2023-10-12 20:03:14 599 1

原创 类别不均衡,离群点以及分布改变

本文是学习笔记。

2023-10-11 16:46:05 236

原创 配对交易策略设计

配对交易策略设计

2023-01-06 21:46:39 1362 1

原创 可交易性(tradability)检验即协整性检验:线性关系

协整性检验:线性关系

2022-12-11 20:18:52 702

原创 可交易性(tradability)检验即协整性检验:介绍

协整检验方法介绍

2022-12-10 16:50:48 454

原创 从股票市场选择配对的股票:理论联系实际

选择配对股票时的理论联系实际

2022-12-09 22:16:59 706

原创 从股票市场选择配对的股票:距离计算方法

两个时间序列距离的计算方法,用来过滤两个时间序列是不是协整

2022-12-09 19:39:00 840

原创 从股票市场选择配对的股票:共同趋势模型与套利定价理论

共同趋势模型与APT

2022-12-09 14:26:50 548

原创 从股票市场选择配对的股票:共同趋势协整模型

共同趋势协整模型

2022-12-08 22:36:22 432

原创 从股票市场选择配对的股票:介绍

选择配对股票的介绍

2022-12-08 18:07:53 209

原创 配对交易之统计套利配对:策略的设计指南

配对交易策略设计指南

2022-12-08 16:05:13 230

原创 配对交易之统计套利配对:一个交易策略

配对交易策略例子

2022-12-08 13:22:15 553

原创 配对交易之统计套利配对:模型的应用

协整模型的应用

2022-12-07 21:04:02 327

原创 配对交易之统计套利配对:协整(cointegration)

协整cointegration

2022-12-07 00:21:18 1061

原创 配对交易之统计套利配对:介绍

配对交易之统计套利配对

2022-12-01 20:46:08 322

原创 卡尔曼滤波应用:过滤随机游走过程

卡尔曼滤波的应用

2022-12-01 17:59:37 360

原创 卡尔曼滤波:过滤随机游走

卡尔曼滤过过滤随机游走过程

2022-11-30 16:07:52 565

原创 卡尔曼滤波:The Scaler Kalman Filter常量卡尔曼滤波器

卡尔曼滤波估计常数

2022-11-30 15:45:23 437

原创 卡尔曼滤波Kalman Filtering:介绍

卡尔曼滤波介绍

2022-11-30 15:20:56 617

原创 因子模型套利定价理论APT的应用

APT的应用

2022-11-30 13:11:17 1099

原创 因子模型:协方差矩阵

因子模型的因子协方差矩阵

2022-11-30 11:07:37 1739

原创 因子模型:套利定价理论APT

因子模型:APT

2022-11-30 10:44:05 2063

原创 时间序列:对股价时序建模

时间序列:对股价时序建模

2022-11-30 10:22:57 832

原创 时间序列:预测与模型的选择

时间序列预测与模型选择

2022-11-30 10:22:22 800

原创 时间序列:时间序列模型---随机游走过程(The Random Walk Process)

时间序列之随机游走过程

2022-11-29 20:55:28 7742

原创 时间序列:时间序列模型---一般ARMA过程(The General ARMA Process)

时间序列之ARMA

2022-11-29 19:58:15 417

原创 时间序列:时间序列模型---自回归过程(AutoRegressive Process)

时间序列之自回归过程

2022-11-29 17:08:46 1666

原创 时间序列:时间序列模型---移动平均过程(Moving Average Process)

时间序列之移动平均过程

2022-11-29 16:57:10 2048

原创 时间序列:时间序列模型---白噪声

时间序列之白噪声

2022-11-29 16:27:07 7321

原创 时间序列:自相关(autocorrelation)

时间序列的自相关

2022-11-29 16:12:15 1959

原创 时间序列:介绍

时间序列

2022-11-29 16:05:46 297

原创 配对交易简介

配对交易

2022-11-29 16:01:54 955

原创 市场中性策略

市场中性策略

2022-11-29 15:53:37 379

原创 CAPM资产定价模型

资产定价模型

2022-11-29 14:13:46 429

原创 用Python做特征工程

用Python做特征工程。

2022-06-15 15:24:06 335

原创 机器学习中的小波变换

这是一个学习总结。原文链接:A guide for using the Wavelet Transform in Machine Learning – ML Fundamentals¢傅里叶变换只适合频谱是静态的情况。也就是说信号中的频率不是随着时间变化的;如果一个信号中含有一个xHz的频率,这个频率会均匀地出现在信号的任何地方。¢生活中的信号多数是非静态的¢所以使用小波变换会更好从傅里叶变换到小波变换---------------------------------------

2021-12-24 18:47:14 3105

原创 信号处理技术在机器学习中的应用(三)

这是一个学习总结。原文连接:Machine Learning with Signal Processing Techniques – ML Fundamentals3.统计参数估计与特征提取¢FFT、PSD、自相关函数都是用来计算信号的特征¢这些函数把信号从时域转换到频域,并且给出频谱¢信号转换到频域后,利用频域的特征作为训练数据集,就可以使用一些标准的分类器去分类,例如Random Forest, Logistic Regression, Gradient Boosting or

2021-12-24 17:05:37 2207

原创 信号处理技术在机器学习中的应用(二)

这是一个学习总结。原文链接:Machine Learning with Signal Processing Techniques – ML Fundamentals2.时域和频域之间的转换¢傅里叶变换把信号中的不同周期的组成部分分离出来¢傅里叶变换可以告诉我们一个信号的每个具有周期的组成部分的频率¢例如,如果你测量自己的心率,假设是60次/分钟,那么心跳的的周期是1s,则频率是1Hz。与此同时,你每两秒动一下你的手指头,你的手传出来的信号的频率则是0.5Hz。在你手臂上的电极测量了的

2021-12-24 14:22:28 1109

原创 信号处理技术在机器学习中的应用(一)

这是一个学习总结。原文连接:ataspinar.com/2018/04/04/machine-learning-with-signal-processing-techniques/1、信号基础时间序列 V.S. 信号¢时间序列的值是时间的函数y=y(t)¢信号比时间序列的概念更广泛,不一定是时间的函数,可以是空间坐标的函数y=y(x,y),可以是光源距离的函数y=y(r)¢信号的各种形式:音频信号、图片、视频信号、地震信号、声纳信号、雷达信号、医学信号(心电图、脑电波¢一

2021-12-24 13:20:56 1527

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