Matlab似然比检验函数,似然比检验、Wald检验和拉格朗日检验的Stata实现 | 讨论

似然比检验(LR)、Wald检验、拉格朗日检验(LM)都基于最大似然估计(MLE)，本文以logit模型为例讨论三类检验的Stata实现。不当之处，请各位指正。

1、似然比检验

use http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/faq/nested_tests, clear

*Likelihood-ratio test

logit hiwrite

estimates store m1

logit hiwrite female read math science

estimates store m2

lrtest m1 m2

当然我们可以使用另外一种方法来实现上述同样的结果：

*another method to compute LR test

logit hiwrite female read math science

scalar c=2*(e(ll)-e(ll_0))

scalar p_c = chi2tail(1,c)

di as txt 'chi2(4)     = ' as result %9.2g `=c'

di as txt 'Prob > chi2 = ' asresult %9.4g `=p_c'

两者的结果是一样的：