matlab二叉树计算期权价格,[转载]期权二叉树定价——SAS/IML初步 （一）

IML是SAS里的交互式矩阵语言产品，基本上与matlab差不多，但IML是可以与sas的DATA互动，所以多了一些特点。更多关于IML基本语句与用法参阅SAS/help文档。

proc IML ;

提交这个语句开始进入IML计算环境，两个选项是用于分配内存大小有关的，基本不会用到。

libname myiml "D:my learn

sas";

filename iml

"myiml.iml";

reset

storage=iml; *指定一个myiml里的一个目录用于存储你将创建的矩阵或module

A={1 2 3,4 6 4,7 8

9}; *创建3×3矩阵

*以下定义一个module，是期权的CRR考克斯，罗斯，鲁宾斯坦二叉树。

*iopt取值为1或－1用于识别call或put，ifamer取值1或2用于识别欧式或美式

*r

无风险利率，q红利利率，tyr到期时间，sigma波动率，nstep二叉树期数

start

BINoptvalue(iopt,ifamer,S,X,r,q,tyr,sigma,nstep);

delt=tyr/nstep;

erdt=exp(r#delt);

ermqt=exp((r-q)#delt);

u=exp(sigma#sqrt(delt));

d=1/u;

Proup=(ermqt-d)/(u-d);

Prodown=1-Proup;

n