一、定义
多重共线性(Multicollinearity)是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在较精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。完全共线性的情况并不多见,一般出现的是在一定程度上的共线性,即近似共线性。
二. 目前常用的多重共线性诊断方法
1.自变量的相关系数矩阵R诊断法:研究变量的两两相关分析,如果自变量间的二元相关系数值很大,则认为存在多重共线性。但无确定的标准判断相关系数的大小与共线性的关系。有时,相关系数值不大,也不能排除多重共线性的可能。
R实现:画协方差矩阵图
2.方差膨胀因子(the variance inflation factor,VIF)诊断法:方差膨胀因子表达式为:VIFi=1/(1-R2i)。其中Ri为自变量xi对其余自变量作回归分析的复相关系数。当VIFi很大时,表明自变量间存在多重共线性。该诊断方法也存在临界值不