ARIMA模型原理

一、时间序列分析

北京每年每个月旅客的人数，上海飞往北京每年的游客人数等类似这种顾客数、访问量、股价等都是时间序列数据。这些数据会随着时间变化而变化。时间序列数据的特点是数据会随时间的变化而变化。

随机过程的特征值有均值、方差、协方差等。如果随机过程的特征随时间变化而变化，那么数据是非平稳的，相反，如果随机过程的特征随时间变化而不变化，则此过程是平稳的。

如图所示：

非平稳时间序列分析时，若导致非平稳的原因是确定的，可以用的方法主要有趋势拟合模型、季节调整模型、移动平均、指数平滑等。

若导致非平稳的原因是随机的，方法主要有ARIMA，以及自回归条件异方差模型等。

 

 

二、ARIMA

1、简介

ARIMA通常用于需求预测和规划中。可以用来对付随机过程的特征随着时间变化而非固定。并且导致时间序列非平稳的原因是随机而非确定的。不过，如果从一个非平稳的时间序列开始，首先需要做差分，直到得到一个平稳的序列。模型的思想就是从历史的数据中学习到随时间变化的模式，学到了就用这个规律去预测未来。

 

ARIMA（p，d，q）

• d是差分的阶数，用来得到平稳序列
• p为相应的自回归项
• q是移动平均项数

 

2、自回归模型AR