matlab线性规划起源,用MATLAB求解线性规划.ppt

用MATLAB优化工具箱解线性规划 minz cX 1 模型 命令 x linprog c A b 2 模型 minz cX 命令 x linprog c A b Aeq beq 注意 若没有不等式 存在 则令A b 3 模型 minz cX VLB X VUB 命令 1 x linprog c A b Aeq beq VLB VUB 2 x linprog c A b Aeq beq VLB VUB X0 注意 1 若没有等式约束 则令Aeq beq 2 其中X0表示初始点 4 命令 x fval linprog 返回最优解 及 处的目标函数值fval 解编写M文件xxgh1 m如下 c 0 4 0 28 0 32 0 72 0 64 0 6 A 0 010 010 010 030 030 03 0 02000 0500 00 02000 050 000 03000 08 b 850 700 100 900 Aeq beq vlb 0 0 0 0 0 0 vub x fval linprog c A b Aeq beq vlb vub 解 编写M文件xxgh2 m如下 c 634 A 010 b 50 Aeq 111 beq 120 vlb 30 0 20 vub x fval linprog c A b Aeq beq vlb vub 投资的收益和风险 二 基本假设和符号规定 三 模型的建立与分析 1 总体风险用所投资的Si中最大的一个风险来衡量 即max qixi i 1 2 n 4 模型简化 四 模型1的求解 由于a是任意给定的风险度 到底怎样给定没有一个准则 不同的投资者有不同的风险度 我们从a 0开始 以步长 a 0 001进行循环搜索 编制程序如下 从a 0开始 以步长 a 0 001对下列组合投资模型求解 并绘图表示a与目标函数最优值Q的对应关系 a 0 while 1 1 a 1c 0 05 0 27 0 19 0 185 0 185 Aeq 11 011 021 0451 065 beq 1 A 00 025000 000 01500 0000 0550 00000 026 b a a a a vlb 0 0 0 0 0 vub x val linprog c A b Aeq beq vlb vub ax x Q valplot a Q axis 00 100 5 holdona a 0 001 endxlabel a ylabel Q 计算结果 五 结果分析 4 在a 0 006附近有一个转折点 在这一点左边 风险增加很少时 利润增长很快 在这一点右边 风险增加很大时 利润增长很缓慢 所以对于风险和收益没有特殊偏好的投资者来说 应该选择曲线的拐点作为最优投资组合 大约是a 0 6 Q 20 所对应投资方案为 风险度收益x0 x1x2x3x40 00600 201900 24000 40000 10910 2212 3 曲线上的任一点都表示该风险水平的最大可能收益和该收益要求的最小风险 对于不同风险的承受能力 选择该风险水平下的最优投资组合 2 当投资越分散时 投资者承担的风险越小 这与题意一致 即 冒险的投资者会出现集中投资的情况 保守的投资者则尽量分散投资 1 风险大 收益也大 实验作业 某厂生产甲乙两种口味的饮料 每百箱甲饮料需用原料6千克 工人10名 可获利10万元 每百箱乙饮料需用原料5千克 工人20名 可获利9万元 今工厂共有原料60千克 工人150名 又由于其他条件所限甲饮料产量不超过8百箱 问如何安排生产计划 即两种饮料各生产多少使获利最大 进一步讨论 1 若投资0 8万元可增加原料1千克 问应否作这项投资 2 若每百箱甲饮料获利可增加1万元 问应否改变生产计划

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