matlab var模型_贝叶斯向量自回归模型

摘要：

在小样本以及VAR模型参数过多的情况下，Bayes推断理论则显现了绝对优势。Zellner将Bayes理论应用到计量经济学领域，为这方而的系统研究打下基础。Litterman是在VAR模型中应用Baye理论的创始人，基于Bayes理论解决向量自回归模型的估计和分析问题，对明尼苏达州的7个宏观指标进行很好的预测。BVAR模型对VAR模型的改进主要在于BVAR利用了来源于经验和历史资料的先验信息来增加预测的准确性。当参数被断定在某一值(如零值)时，BVAR模型使参数趋近于这一取向而不是锁定确定值，即把所有变量的系数都看成是围绕其均值的波动，是给定系数的先验分布函数，而不是系数的精确数量关系。

3.6.1向量自回归模型的贝叶斯推断