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1. 纯随机过程与白噪声 (white noise)
随机变量X(t)(t=1,2,3……),如果是由一个不相关的随机变量的序列构成的,即对于所有S不等于T,随机变量Xt和Xs的协方差为零,则称其为纯随机过程。对于一个纯随机过程来说,若其期望和方差均为常数,则称之为白噪声过程。
白噪声过程的样本实称为白噪声序列,简称白噪声。无自相关性的平稳的时间序列就是白噪声序列。标准的正态分布和均匀分布都可以模拟出白噪声序列。
2. 线性时间序列
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后面要介绍的AR、MA、ARMA,都是线性模型。
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随着i的增大,系数趋近于0,远处的扰动 at−i 对rt的影响会逐渐消