matlab wald test,如何在Rats里面做wald或者LD检验

set stdxjpn = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))

set stdxfra = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))

@mvqstat(lags=12)

# stdxjpn

@mvqstat(lags=12)

# stdxfra

@mvqstat(lags=12)

# stdxjpn  stdxfra

*****

set stdxjpnsq = stdxjpn**2

set stdxfrasq = stdxfra**2

@mvqstat(lags=12)

# stdxjpnsq

@mvqstat(lags=12)

# stdxfrasq

@mvqstat(lags=12)

# stdxjpnsq  stdxfrasq

#####

Multivariate Q(12)=      37.62994

Significance Level as Chi-Squared(12)=  1.76477e-004

Multivariate Q(12)=      42.19065

Significance Level as Chi-Squared(12)=  3.09325e-005

Multivariate Q(12)=      93.50358

Significance Level as Chi-Squared(48)=  9.28427e-005

Multivariate Q(12)=      30.20055

Significance Level as Chi-Squared(12)=       0.00260

Multivariate Q(12)=       1.87435

Significance Level as Chi-Squared(12)=       0.99958

Multivariate Q(12)=     112.42213

(1)hmatrices=hh,rvectors=rr，这里的hmatrices是不是回归后残差序列的协方差矩阵啊，rvectors是不是回归后的残差啊

(2)这是q检验和q^2检验吗，对于输出结果的后面一部分应该怎么看显著性啊。还有我想问一下，q检验和q^2 test 检验残差是否满足白噪声还是检验什么的啊，是不是做完回归必须要做这个检验啊。最后关于波动溢出的wald方法我好像没看到啊。