高频交易算法研发心得--RSI指标及应用
前面文章中我们提到了MA均线(包括EMA,SMA)、MACD以及SAR指标,这三类指标存在一个共同特点,即:从固定周期的价格作为判读的指导思想,并将价格进行平滑处理,然后得到可参考的判读结果。
今天我们变换思维,并从市场的角度来考量问题,同时,来聊聊RSI指标。
1.指标定义
RSI:相对强弱指数(Relative Strength Index),是根据一定时期内上涨点数和涨跌点数之和的比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。其N日的伪函数定义如下:
Double RSI(intN)
{//1.首先计算N日的总涨价格
Double totalUp =GetTotalUp(N);//2.然后计算N日的总跌价格(其值为绝对值)
Double totalDown =GetTotalDown(N);//2.计算RSI,即:总涨幅占总变化价格的比例
Double rsi = (totalUp) / (totalUp +totalDown);returnrsi;
}
注意:上面公式计算的结果与大家在常见软件中看到的值不一样,常见软件中显示的结果会乘以100,以便结果的显示区间为:[0~100]。
通过上面的公式描述,看官们不难发现,其实RSI指标是应用了菜市场买白菜的原理,即:
如果价格上涨的数量占总变化的比例比较小(大多数情况下降),那随后可能会涨价。
如果价格上涨的数量占总变化的比例比较大(大多数情况上涨),那随后可能会降价。