简介:
RSI (Relative Strength Index) 强弱指标是由威尔斯.威尔德( Welles Wilder)最早应用于期货买卖,后来人们发现在众多的图表技术分析中,强弱指标的理论和实践极其适合于股票市场的短线投资,于是被用于股票升跌的测量和分析中。其原理简单来说是以数字计算的方法求出买卖双方的力量对比,譬如有 100 个人面对一件商品,如果 50 个人以上要买,竞相抬价,商品价格必涨。相反,如果 50 个人以上争着卖出,价格自然下跌。 强弱指标理论认为,任何市价的大涨或大跌,均在 0-100 之间变动,根据常态分配,认为 RSI 值多在 30-70 之间变动,通常 80 甚至 90 时被认为市场已到达超买状态,至此市场价格自然会回落调整。当价格低跌至 30 以下即被认为是超卖状态,市价将出现反弹回升。
策略思想
短期 RSI 值在 20 以下,由下向上交叉长期 RSI 值时为买入信号;
短期 RSI 值在 80 以上,由上向下交叉长期 RSI 值时为卖出信号。
实验过程( java 语言实现)
注:选择 10 日作为短线 RSI 参数,50 日作为长线 RSI 参数。
一、初始化策略和自定义变量
在镭矿,可以方便的使用各种因子直接获得对应的指标,要使用两个 RSI 指标,我们需要首先初始化两个 RSI Factor,把要计算的天数作为参数传入。同时需要创建两个列表用来存储买进和卖出的股票集。