f分布的k阶矩_Hotelling的T平方分布

Hotelling'sT-squared distribution(

) 是一种多元分布正比于

a href="https://en.wikipedia.org/wiki/F-distribution">F-distribution 和作为一组统计数据的分布而出现 。Hotelling'st-squared statistic(

)是对多元假设检验中使用的Student'st-statistic进行了推广[1]

1. 定义：一个随机变量D服从自由度为(p,m)的霍特林T平方分布等价于

, 并且X和S相互独立。

2. 解释：

(1) 定义中的

, 其中

是

的向量，每个

相互独立并且服从p元正态分布，均数:

, 公共协方差矩阵为

。

(2) 定义中的S服从自由度为m的威希特分布(Wishart distribution)，公共协方差矩阵为

。

3. 与F分布的关系：

4. 假设检验

(1) 检验一个多元正态分布的平均数：置信区间

首先计算出样本平均数：

(a) 如果已知

，

(b)如果未知

，

(2) 检验两个多元正态分布的平均数：

p维独立同分布的样本

和