Hotelling'sT-squared distribution(
1. 定义:一个随机变量D服从自由度为(p,m)的霍特林T平方分布等价于
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, 并且X和S相互独立。
2. 解释:
(1) 定义中的
(2) 定义中的S服从自由度为m的威希特分布(Wishart distribution),公共协方差矩阵为
3. 与F分布的关系:
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4. 假设检验
(1) 检验一个多元正态分布的平均数:置信区间
首先计算出样本平均数:
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(a) 如果已知
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(b)如果未知
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(2) 检验两个多元正态分布的平均数:
p维独立同分布的样本