matlab进行bootstrap,不调包的Bootstrap代码实现【金融计量】（Matlab代码）

SIMULATION: BOOTSTRAP t TEST

(1)使用 matlab 编写程序

t分布计算函数：

function t=t_func(y,x)

n=length(x);

b=pinv(x'*x)*x'*y;

beta2=0.9;

e=y-x*b;

se=(e'*e)*pinv(x'*x)./(n-2);

se=se(2,2)^(1/2);

t=(b(2,2)-beta2)./se;

end

T分布检验主函数：

p为最终回报的p值序列

sample_size=[10,14,20,28,40,56,80,113,160,226,320,452,640,905,1280];

p=zeros(15,1);

for i=1:15

len=sample_size(i);

% sample的大小

y=zeros(10000,1);

for t=(1:10000)

x = zeros(len+100,2);

x(:,1)=1;

% 定义向量x的行数

for n=(2:len+100)

x(n,2)=0.9.*x(n-1,2)+1+randn(1,1);

% x的值

end

y(t,1)=t_func(x(100:len+100,:),x(99:len+99,:));

end

p(i,1)=sum(abs(y