自助法 matlab,Bootstrap 自助法

Bootstrap 自助法

2018-12-27

一、简介博客栏目

Bootstrap是一个很通用的算法，用来估计标准误差、置信区间和偏差。由Bradley Efron于1979年提出，用于计算任意估计的标准误差。术语“Bootstrap”来自短语“to pull oneself up by one’s bootstraps” (源自西方神话故事“TheAdventures of Baron Munchausen”，男爵掉到了深湖底，没有工具，所以他想到了拎着鞋带将自己提起来)。

在统计学中，自助法(BootstrapMethod，Bootstrapping或自助抽样法)可以指任何一种有放回的均匀抽样，也就是说，每当选中一个样本，它等可能地被再次选中并被再次添加到训练集中。自助法能对采样估计的准确性(标准误差、置信区间和偏差)进行比较好的估计，它基本上能够对任何采样分布的统计量进行估计。

Bootstrap有两种形式：非参数bootstrap和参数化的bootstrap，但基本思想都是模拟。参数化的bootstrap假设总体的分布已知或总体的分布形式已知，可以由样本估计出分布参数，再从参数化的分布中进行再采样，类似于MC。非参数化的bootstrap是从样本中再抽样，而不是从分布函数中进行再抽样。

二、非参数化Bootstrap

基本思想是：假设是我们的估计量为