matlab量化股票基本面,获取数据 - MATLAB - 掘金量化

获取数据

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更新 2020-10-29 09:40:19

bar 数据结构说明bar数据采用结构体+二维矩阵形式存储，通过策略的全局变量Context.data获取或调用历史行情接口history获取

数据矩阵的行索引为symbols字段

列索引eob字段

函数原型

%数据滑窗获取bar行情的频率为60s的close字段

Context.data.frequency_60s.close

字段描述

字段名

类型

描述

symbols

cell

标的代码

eob

cell

字符格式的bar结束时间点

eobnum

mat

数字格式的bar结束时间点

open

mat

开盘价

high

mat

最高价

low

mat

最低价

close

mat

收盘价

amount

mat

成交额

volume

mat

成交量

position

mat

持仓量(仅期货)

示例

Context.data.frequency_60s=

symbols:{'SZSE.000001''SHSE.600000'}

eob:{1x5510cell}

eobnum:[1x5510double]

open:[2x5510double]

high:[2x5510double]

low:[2x5510double]

close:[2x5510double]

amount:[2x5510double]

volume:[2x5510double]

position:[2x5510double]

tick 数据结构说明tick数据采用结构体+一维表结构格式存储，通过策略的全局变量Context.data.tick获取或调用历史行情接口history获取

数据表的行索引为symbols字段

列索引为二维的eob+symbols

函数原型

%获取tick行情的close字段

Context.data.frequency_60s.close

字段描述

字段名

类型

描述

symbols

cell

标的代码

open

cell

开盘价

high

cell

最高价

low

cell

最低价

close

cell

收盘价

cumVolume

cell

成交总量/最新成交量,累计值

cumAmount

cell

成交总金额/最新成交额,累计值

tradeType

cell

交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’

lastVolume

cell

瞬时成交量

cumPosition

cell

合约持仓量(期),累计值(股票此值为0)

lastAmount

cell

瞬时成交额

createdAt

cell

创建时间

quotes

struct

股票提供买卖5档数据, 包含买卖到五档行情

其中五档报价quote结构如下：

字段名

类型

描述

bidPrice

cell

委买价五档

bidVolume

cell

委买量五档

askPrice

cell

委卖价五档

askVolume

cell

委卖量五档

注意：

tick数据各字段的为cell格式，获取数据时需要先用symbols索引找到对应行位置，用created_at找到数据的列位置

可能会有买档或卖档报价缺失，比如跌停时无买档报价(没有bid_p, bid_v)，涨停时无卖档报价(没有ask_p, ask_v)

集合竞价时tick的买卖价均为0

财务数据及其他业务数据结构

财务数据采用和tick数据相同的结构来存储，每个财务指标独立，以symbols列进行索引

业务数据采用cell表结构存储，首行为字段名，具体格式参照接口示例

subscribe—订阅方式获取决策数据

订阅获取决策数据由三部分组成

发起订阅数据

事件数据获取

时序数据获取

订阅数据

参数说明

函数原型:

# 设置滑窗股票标的，订阅行情数据

set_symbols('SZSE.000001');

subscribe(symbols,frequency,count,wait_group,wait_group_timeout,unsubscribe_previous)

事件数据获取

行情事件分为on_tick和on_bar事件

ifEvent.Bar.flag==1

……

endifEvent.Tick.flag==1

data_event=Event.on_tick.data

……

end

时序数据获取

ifEvent.on_bar.flag==1

# 数据存放在全局变量中

data=Context.data.frequency_1d.close

data_time=Context.data.frequency_1d..eob

symbols=Context.data.frequency_1d.symbols

……

end

subscribe订阅函数说明

参数名

类型

说明

symbols

cell

证券代码，cell 格式，支持一个或多个，如{‘SZSE.000001’}

frequency

char

实时订阅数据的频率, 支持 ‘tick’, ‘1d’,