获取数据
分享
阅读 15341
更新 2020-10-29 09:40:19
bar 数据结构说明bar数据采用结构体+二维矩阵形式存储,通过策略的全局变量Context.data获取或调用历史行情接口history获取
数据矩阵的行索引为symbols字段
列索引eob字段
函数原型
%数据滑窗获取bar行情的频率为60s的close字段
Context.data.frequency_60s.close
字段描述
字段名
类型
描述
symbols
cell
标的代码
eob
cell
字符格式的bar结束时间点
eobnum
mat
数字格式的bar结束时间点
open
mat
开盘价
high
mat
最高价
low
mat
最低价
close
mat
收盘价
amount
mat
成交额
volume
mat
成交量
position
mat
持仓量(仅期货)
示例
Context.data.frequency_60s=
symbols:{'SZSE.000001''SHSE.600000'}
eob:{1x5510cell}
eobnum:[1x5510double]
open:[2x5510double]
high:[2x5510double]
low:[2x5510double]
close:[2x5510double]
amount:[2x5510double]
volume:[2x5510double]
position:[2x5510double]
tick 数据结构说明tick数据采用结构体+一维表结构格式存储,通过策略的全局变量Context.data.tick获取或调用历史行情接口history获取
数据表的行索引为symbols字段
列索引为二维的eob+symbols
函数原型
%获取tick行情的close字段
Context.data.frequency_60s.close
字段描述
字段名
类型
描述
symbols
cell
标的代码
open
cell
开盘价
high
cell
最高价
low
cell
最低价
close
cell
收盘价
cumVolume
cell
成交总量/最新成交量,累计值
cumAmount
cell
成交总金额/最新成交额,累计值
tradeType
cell
交易类型 1: ‘双开’, 2: ‘双平’, 3: ‘多开’, 4: ‘空开’, 5: ‘空平’, 6: ‘多平’, 7: ‘多换’, 8: ‘空换’
lastVolume
cell
瞬时成交量
cumPosition
cell
合约持仓量(期),累计值(股票此值为0)
lastAmount
cell
瞬时成交额
createdAt
cell
创建时间
quotes
struct
股票提供买卖5档数据, 包含买卖到五档行情
其中五档报价quote结构如下:
字段名
类型
描述
bidPrice
cell
委买价五档
bidVolume
cell
委买量五档
askPrice
cell
委卖价五档
askVolume
cell
委卖量五档
注意:
tick数据各字段的为cell格式,获取数据时需要先用symbols索引找到对应行位置,用created_at找到数据的列位置
可能会有买档或卖档报价缺失,比如跌停时无买档报价(没有bid_p, bid_v),涨停时无卖档报价(没有ask_p, ask_v)
集合竞价时tick的买卖价均为0
财务数据及其他业务数据结构
财务数据采用和tick数据相同的结构来存储,每个财务指标独立,以symbols列进行索引
业务数据采用cell表结构存储,首行为字段名,具体格式参照接口示例
subscribe—订阅方式获取决策数据
订阅获取决策数据由三部分组成
发起订阅数据
事件数据获取
时序数据获取
订阅数据
参数说明
函数原型:
# 设置滑窗股票标的,订阅行情数据
set_symbols('SZSE.000001');
subscribe(symbols,frequency,count,wait_group,wait_group_timeout,unsubscribe_previous)
事件数据获取
行情事件分为on_tick和on_bar事件
ifEvent.Bar.flag==1
……
endifEvent.Tick.flag==1
data_event=Event.on_tick.data
……
end
时序数据获取
ifEvent.on_bar.flag==1
# 数据存放在全局变量中
data=Context.data.frequency_1d.close
data_time=Context.data.frequency_1d..eob
symbols=Context.data.frequency_1d.symbols
……
end
subscribe订阅函数说明
参数名
类型
说明
symbols
cell
证券代码,cell 格式,支持一个或多个,如{‘SZSE.000001’}
frequency
char
实时订阅数据的频率, 支持 ‘tick’, ‘1d’,