“见好就收”的交易策略是否合理——基于沪深300期货的MATLAB验证

最新推荐文章于 2024-05-21 23:05:45 发布

段宇昕

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文章标签： matlab 金融

本文链接：https://blog.csdn.net/duanyuxin2001/article/details/124329309

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“见好就收”是一种傻瓜式的交易策略，但似乎真能以大概率赚取高回报。本文通过MATLAB和沪深300期货数据，希望验证该交易策略的可行性。

曾经在聊天的时候，提到过这样一种交易策略：

某个时候买入资产，等到若干交易日之后，资产的市价高于原来的买入价的时候，就卖出。

策略看起来非常的傻瓜，但是似乎真能稳赚不赔。我暂且把这种策略称之为“见好就收”。

之所以我认为能稳赚不赔，是因为资产价格总是处在频繁的波动当中。我认为，即使我买了之后在短期内跌了，但是过了一段时间大概率也能涨回来。只要涨回来，我就卖。

我想看看这里涨回来的“大概率”到底有多大，这种策略是否可行。

资产价格能不能涨回来？

我们选取的样本是沪深300期货（IF.CFE）在2010/4/16至2022/4/1每个交易日的结算价，一共有2910个样本。资料来源于wind。

我们好奇的是，如果在某个交易日买入沪深300期货，之后能否在某一天涨回来。

我们将2910个结算价以列向量形式导入MATLAB，称为IFPrice。

Mylength = length(IFPrice);
for i=1:Mylength
    id = find(IFPrice(i:Mylength,1)>IFPrice(i,1));
    if sum(id)==0;
        IFPrice(i,2)=0;
    else
        IFPrice(i,2)=1;
    end
end
sum(IFPrice(1:Mylength,2))/(Mylength);

如果在某一天买入，之后能够涨回来，那么对应的IFPrice的第2列设定为1，否则为0。最终的结果是，98.49%的交易能够获益。

我们尝试减少样本的观测时间，从第k个交易日到第Mylenth=2910个交易日内，计算获益比率和k的关系。

MyStrategy = [];
for k=1:Mylength
    MyStrategy(k) = sum(IFPrice(k:Mylength,2))/(Mylength+1-k);
end
plot(MyStrategy)

k	1	……	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910
获益比率	0.9849	……	0.5714	0.5000	0.4000	0.2500	0	0	0

获益比率-k关系
根据图像，交易时间（Mylength减k）只要长于200天，基本上获益比率（能涨回来的概率）就能稳居80%以上。

似乎，这种交易策略真能稳赚不赔。

怎么用傻瓜式操作来获得收益？

上述操作的条件是，只需要“涨回来”就行。但是单纯的“涨回来”，或者说

id = find(IFPrice(i:Mylength,1)>IFPrice(i,1));

并不能保证获益，只能保证“不赔”。相当于仅仅保证了收益率为0。而真正获得收益，我需要定一个年化收益率的“阈值”r。

我姑且设定这几个阈值：

年化收益率0（和上述“涨回来”的操作相同）
年化收益率25%
年化收益率50%
年化收益率100%
年化收益率200%

为了实现傻瓜式操作，需要重新进行变量导入。因为为了进行年化收益率的计算，需要引入时间的指标。新的IFPrice的第1列为时间，第2列为当日结算价。

相应的完整代码为(以r=25%为例)

r = 0.25;
Mylength = length(IFPrice);
for i=1:Mylength
    id = find(((IFPrice(i:Mylength,2)-IFPrice(i,2))./IFPrice(i,2)).*(365./(IFPrice(i:Mylength,1)-IFPrice(i,1)))>r);
    if sum(id)==0;
        IFPrice(i,3)=0;
    else
        IFPrice(i,3)=1;
    end
end
MyStrategy = [];
for k=1:Mylength
    MyStrategy(k) = sum(IFPrice(k:Mylength,3))/(Mylength+1-k);
end
plot(MyStrategy)