前言
今天想跟大家再讲讲量化交易的一些相关知识,顺便举个例子演示下量化交易是如何进行的。
正如jeeavn老师前面一直所讲的,量化交易是指投资者利用计算机技术、金融工程建模等手段,将金融操作的策略加以定义和描述,并且严格按照所设定的规则去执行交易策略(买卖、价格、数量等)的自动交易方式,以协助投资决策。
如今国内市面上也有很多的量化平台基本采用“初始化函数→从平台数据库取出数据→每 个周期执行调仓函数→回测完成→计算统计量→绘制曲线”的逻辑过程。
目前市面上比较流行的量化平台有优矿、聚宽和米筐等,目前各大平台均已支持 Python3 和 Java。量化交易品种而言呢,大部分平台都是支持CTP期货自动交易的,但是绝大部分如果要做股票自动交易依然还是比较困难,都由资金要求。这个是国内的特色,不再多说咯。
行情模拟交易需求分析及框架设计
我们模拟一个以多头趋势回踩策略为主决策依据,实现一个全自动化量化交易系统,并进行关键参数优化;其思路是根据若干条均线呈现出的形态,判断一支股票是否处于多头强势状态,并抓住回调的时机低位买入;再进一步分析市场状态、均线周期、买入均线和止损触发条件等关键参数对量化策略的贡献效果。
我们设计的策略系统如下,包括以下8大部分:
- 策略模型、
- 牛熊判断、
- 参数设置、
- 买入判断、
- 卖出判断、
- 计算统计、
- 绘制曲线
- 平台数据库