量化交易 米筐 策略初始设置与运行流程

最新推荐文章于 2022-12-13 14:40:59 发布
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分类专栏： 量化交易 文章标签： python 量化交易
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本文介绍了量化交易策略在米筐平台的初始设置和运行流程。首先，基础设置包括设定回测的起止日期、初始资金和回测频率，如5-10年的历史数据，以及日回测模式。接着，策略主体运行流程涵盖策略初始化、每日开盘前操作和交易处理。在init阶段进行策略初始化，在before_trading中执行开盘前任务，如数据预处理，handle_bar则负责交易信号处理和订单创建。整个过程通过context对象传递信息。
摘要由CSDN通过智能技术生成

策略运行流程熟悉

  • 1、初始运行信息
  • 2、编写策略的逻辑
  • 3、策略的一个分析

1.策略初始设置介绍

基础设置：指定回测的起止日期、初始资金以及回测频率

  • 起止日期：在历史数据，回测区间（5-10年）

  • 初始资金：有多少钱用于策略的投资，用于投资的总资金

  • 回测的频率：每日交易判断 / 每分钟交易判断（市场中性，判断周期可能更长，一个月等等）

    ​ 有两种选择，日回测 / 分钟回测

    ​ 做股票量化选择日回测即可。
    在这里插入图片描述

2.策略主体运行流程

  • init 策略初始化逻辑

  • before_trading 每日开盘之前的操作，

    ​ 比如获取历史行情做一些数据预处理、获取当前账户资金等。

  • handle_bar 包括交易信号的参数&#x

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量化交易 米筐 构建一个完整策略
廷益_飞鸟的博客
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实现第一个股票策略 1、选股简单介绍 选择某些表现比较好的股票作为股票池，从中进行交易的判断或者直接购买。 2、需求 选股：获取市盈率大于50且小于65，营业总收入前10的股票 调仓：每日调仓，将所有资金平摊到 10个股票的购买策略， ​ 一次性卖出所有不符合条件的股票 3、代码 # 选股：获取市盈率大于50且小于65，营业总收入前10的股票 # 调仓：每日调仓，将所有资金平摊到 10个股票的购买策略，一次性卖出所有不符合条件的股票 # 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对
量化交易 米筐 多因子策略总结
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米筐量化如何安装使用？
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12-13 767
米筐量化如何进行安装使用呢？其实这是个比较简单的过程，用户不需要使用者用pip install，虽然米筐也可以pip install，但是不是必需的。基本上完成以上操作就可以开始使用，可能有小伙伴看到这里就觉得麻烦，有没有比较方便的操作方式呢？其实也可以考虑使用交易接口，一般交易接口没那么复杂，如果大家还想了解更多可以在看https://gitee.com/metatradeapi，也可给小编留言（下方QQ）。
Python量化交易：策略创建运行流程
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11-26 540
**同学们前面两期量化交易内容：** Python量化交易入门 量化交易的历史 Python量化交易项目怎么做 Python量化交易之回测框架介绍 文章目录学习目标：一、体验创建策略、运行策略流程1.1 创建策略1.2 策略界面二、策略界面功能、运行介绍2.1 一个完整的策略需要做的事情2.2 策略初始设置介绍2.3 策略主体运行流程分析2.4 策略结果分析 学习目标： 知道策略的创建和运行 知道策略的相关设置 知道RQ的策略运行流程 一、体验创建策略、运行策略流程 1.1 创建策略 1.2.
米筐三季度策略精选
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10-12 356
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米筐量化不支持c语言_量化交易工程师告诉你，如何使用Python语言进行量化策略设计...
weixin_32631729的博客
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案例：市值因子的选股策略 1.结果 获得超额收益 年化 49% 2. 从股票中选择市值小的股票 选定财务数据筛选 进行每日调仓(多因子选股调仓 周期频率会小一些) 3. 代码 估值有关指标 # 在沪深300股票中，选出市值比较小的10只股票 # 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。 def init(context): # 沪深300组合 stocks = index_components('000300.XSHG') # 沪深3
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量化策略开发流程——非常清晰的介绍
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非常好的量化策略开发流程的介绍，权威的MagicQuant使用指南
手机持仓模板.xlsx
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手机持仓excel计算表格 可以根据想要了解的余额计算出盈亏状态 用于预算 后期计算 表格有加锁 不需要更改的哟公式的地方不可以更改 防止操作不慎损坏文件
米筐量化不支持c语言_量化交易入门需要哪些基础知识
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分享米筐量化的使用方法
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米筐量化不支持c语言_从零开始学量化（三）：数据获取途径
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本系列的前两篇都是一些笼统的介绍，供小白制定学习计划时参考，现在该铺垫的都铺垫的差不多了。循序渐进，从本篇开始会写一些能实操的内容，尽量写的很细节，有任何问题欢迎私戳。本篇给出一些数据获取途径，基本都是我以前用过或者现在在用的，毕竟没有数据，什么都是空谈，包括付费和免费的途径，供参考。常用数据说明做量化来说，常用的数据可以分为两类，一类是宏观基本面数据，一类是二级市场相关数据。宏观数据包...
基于python的个人量化交易系统设计与实现代码
最新发布
01-11
基于Python的个人量化交易系统的设计与实现代码主要包括以下几个部分：数据获取、策略制定、交易执行和风险控制。 首先，数据获取是量化交易的基础。我们可以利用Python的库如Pandas、Numpy或者Quandl等获取金融...
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