蒙特卡洛模拟 matlab实例,蒙特卡洛模拟的简单例子

蒙特卡罗模拟法的理论基础是大数定律。其发展得益于计算能力的提升和计算成本的下降。蒙特卡罗模拟法在很多领域都有广泛的应用。

引子

图片来源：Wikipedia

matrix67的《数学里也能耍流氓》一文，其中提到了旋轮线的面积的证明：

车轮在地上旋转一圈的过程中，车轮圆周上的某一点划过的曲线就叫做“旋轮线”。在数学和物理中，旋轮线都有着非常重要而优美的性质。比如说，一段旋轮线下方的面积恰好是这个圆的面积的三倍。这个结论最早是由伽利略(Galileo Galilei，1564-1642)发现的。不过，在没有微积分的时代，计算曲线下方的面积几乎是一件不可能完成的任务。伽利略是如何求出旋轮线下方的面积的呢？

他的方法简单得实在是出人意料：它在金属板上切出旋轮线的形状，拿到秤上称了称，发现重量正好是对应的圆形金属片的三倍。

“称重”是对蒙特卡罗模拟法最形象的解释。

蒙特卡洛模拟

我们首先把旋轮线放在坐标系中：

旋轮线的方程为：

x=r*(θ-sinθ)

y=r*(1-cosθ)

旋轮线内切于一个矩形，并且将这个矩形分为两部分：旋轮线上方平面和下方平面。

假设点在平面上的分布是均匀的，而且所有点的面积、质量相等。则，旋轮线上方平面和下方平面的面积之比等于质量之比，也等于平面内点的个数之比。

如果从矩形区域