matlab一维信号卡尔曼滤波,一维卡尔曼滤波器的Matlab仿真

卡尔曼滤波器的推导过程实在是太虐心了，花点时间和心思推推还是能推出来的。卡尔曼滤波器总结下来就是五大核心公式，这五个公式具体包括以下内容：

1. 计算预测值；

2. 计算预测值和真实值之间误差的协方差矩阵；

3. 计算卡尔曼增益；

4. 根据预测值和测量值，计算估计值(滤波值)；

5. 计算估计值和真实值之间误差的协方差矩阵。

一维卡尔曼滤波器的Matlab程序如下：

close all;

clear all;

%系统方程：X(k+1)=A*X(k)+w(k)

%观测方程：Z(k)=H*X(k)+v(k)

A=1;

H=1;

X(1)=25; %系统状态初始化

w=1*randn(100,1); %系统噪声

v=0.1*randn(100,1); %测量噪声

Q=cov(w);

R=cov(v);

Xe(1)=25; %状态估计初值

Pe(1)=0; %估计值与真实值之间的协方差矩阵初值

for i=2:100

X(i)=A*X(i-1)+w(i); %系统方程

Z(i)=H*X(i)+v(i); %观测方程

%卡尔曼滤波五大核心方程

Xp(i)=A*Xe(i-1); %根据估计值计算预测值

Pp(i)=A*Pe(i-1)*A'+Q; %计算预测值与真实值之间误差的协方差矩阵

K(i)=Pp(i)*