tradeblazer mysql_干货 | 用tradeblazer实现海龟交易法则（附代码）

原标题：干货 | 用tradeblazer实现海龟交易法则(附代码)

一个完整系统的成分

市场——买卖什么

头寸规模——买卖多少

入市——何时买卖

止损——何时退出亏损头寸

离市——何时退出赢利头寸

策略——如何买卖

一、市场

多样性、成交量大、活跃的、有可能出现趋势的合约，一旦排除做某个合约，将不再去做这个合约。

二、头寸规模

这六个条件中，我理解头寸规模是这六个规则中最重要的，在原版海龟交易法则中也是篇幅最长的一段，破产风险是一个正期望值交易系统能否正常运行下去的关键，法则中用账户总资金的1%下单：

头寸规模单位=账户总资金的1%÷市场的绝对波动幅度

市场的绝对波动幅度=ATR×合约每一点数所代表的人民币

这里的ATR是以20日计算的，在软件超级图表中输入可以直接显示出来。

▲ATR

例如100万人民币账户，此时螺纹钢1805合约价格是3705，日线级别此时ATR为98.43 ，螺纹钢一点变动为10rmb。

头寸规模单位=1000000×0.01÷(98.43×10)=10.15(手)

约等于10手螺纹钢；

如果是10万人民币账户，就是1手螺纹钢。

三、入市策略

◆系统1：以20日突破为基础的短期系统

◆系统2：以55日突破为基础的长期系统

海龟们可以自由决定如何在这两个系统之间分配资金。

◆系统1：突破20日高点或低点，以此时价格建立一个头寸规模单位，但是，如果上一次突破为赢利性突破，那么系统1的当前信号将被忽略；

◆系统2：突破55日高点或低点，此时建立一个头寸规模单位，无论前一次是否赢利；

逐步建仓：首先是建立1个头寸规模单位，然后价格同方向波动1/2个ATR值则再建立一个头寸规模单位。

四、止损

海龟们任何一笔交易风险程度都不得超过2%，也就是在建立一个头寸规模单位(账户总资金的1%)后，反方向波动2个ATR止损，这个止损值是随着增加建立头寸规模单位变化，以做多为例，再建立一个头寸单位后，止损值则增加0.5个ATR。

五、离市

赢利的情况下

◆系统1：反向突破10日退出法则

◆系统2：方向突破10日退出法则

六、在tradeblazer交易开拓者实现海龟交易法则

TurtleTrader代码

建议微信“设置”→“通用”开启“横屏模式”阅读：

Params

Numeric RiskRatio( 1); // % Risk Per N ( 0 - 100)

Numeric ATRLength( 20); // 平均波动周期 ATR Length

Numeric boLength( 20); // 短周期 BreakOut Length

Numeric fsLength( 55); // 长周期 FailSafe Length

Numeric teLength( 10); // 离市周期 Trailing Exit Length

Bool LastProfitableTradeFilte