量化投资策略——海龟策略

最新推荐文章于 2024-08-22 11:25:41 发布

BigQuant

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分类专栏： BigQuant使用引导文章标签：量化投资量化量化交易人工智能海归策略

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几乎所有的宽客(Quant)都听说过海龟交易策略，该策略以海龟交易法则为核心。海龟交易法则，起源于八十年代的美国，是一套简单有效的交易法则。这个法则以及使用这个法则的人的故事被写成了一本书——《海龟交易法则》，这是一本入门量化投资的经典书籍。

海龟交易的具体规则是：

当今天的收盘价大于过去20个交易日中的最高价时，以收盘价买入；
买入后，当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时，以收盘价卖出。

这篇文章我们只介绍如何快速编写海龟交易策略（代码如下），暂不涉及复杂的头寸管理和风险控制。

# 策略参数设置
instruments = ['600519.SHA']  # 选择的投资标的
start_date = '2014-07-17'     # 回测开始日期
end_date = '2017-11-08'   # 回测结束日期

# 策略主体函数
def initialize(context):
    context.set_commission(PerDollar(0.0015))  # 手续费设置
    
def handle_data(context, data):
    
    if context.trading_day_index < 20: # 在20个交易日以后才开始真正运