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RSS订阅原创 量化投资回测工具 - backtrader - 5 - 如何配置backtrader运行的环境
backtrader是基于Python的量化投资框架，使用Python3作为运行环境。进入anaconda prompt，输入pip install backtrader。从Anaconda网站下载Anaconda3。二、安装backtrader。一、安装Python。
2024-07-14 23:45:10
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原创 量化投资回测工具 - backtrader - 4 - 了解backtrader的第一步
backtrader的开发目标有两个：易用和简单，是基于KID理念开发的平台，对于其他平台比较复杂的策略可能backtrader几十行代码就实现了。元编程技术的复杂性，带来了backtrader整体框架的灵活性，整体框架类似于乐高积木，在策略编写中可以自由搭配、高度灵活。大脑用于加载数据，配置broker，选择策略，添加手续费与滑点信息；目前backtrader可以用于实现股票、期货、外汇、数字货币、期权等资产类型的回测，官方或者第三方实现了基于IB、Oanda、VC、CCXT、MT5等接口量化交易。
2024-07-14 23:13:13
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原创 11 - 【股票策略】用backtrader回测在A股上复利年化收益率超20%的“狗股策略”？
狗股理论是美国基金经理迈克尔·希金斯于1991年提出的一种投资策略。具体的做法是，投资者每年年底从道琼斯工业平均指数成分股找出10只股息率最高的股票，年初买入，一年后再找出10只股息率最高的成分股，卖出手中不在名单的股票，买入新进入的成分股股票，每年年初年底都重复这个投资动作，便可以获取超过大盘的回报。根据统计，1975年至1999年运用狗股理论，投资平均复利回报18%，远高于市场的平均水平3%。
2024-04-09 17:07:19
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原创 10 - backtrader的一些基本概念——feed讲解(2)——如何增加新的数据及一个基于pe-pb的小策略
回测经常会用到高开低收、成交量、持仓量等交易信息，绝大部分的回测平台都能满足这些基本的需要。但是，当我们想要回测设计到其他的信息，比如基本卖你信息PE、PB、ROE等，使用一些回测平台时没有办法做到的，backtrader提供了很好的扩展性，很容易实现技术面和基本面结合的回测。本小结就分享下如何实现增加额外数据用于回测。
2024-04-09 14:00:42
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原创 9 - backtrader的一些基本概念——feed讲解(1)
本小结主要讲解如何把数据加载到backtrader中。backtrader可以对接各种数据源资源，常见的是基于CSV格式的各种数据来源，如雅虎、VisualChart等，并提供相应的方法可以自定义自己想要的数据格式；并且可以对接各种数据库，如MySQL等。这时一个典型的加载数据方式，如果需要加在多个数据，可以循环加入进去，并且可以对每个数据指定名称，并通过这个名称获取该数据。
2024-04-09 12:49:28
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原创 backtrader源码解读 - 01 - 读懂源代码的钥匙——认识元类
将example 3.2中动态创建类和类创建对象的两行代码放在一起进行比较，我们可以发现“上一级”创建“下一级”的方式非常类似：type创建类就好比类创建对象。type创建类Dog2：type后面加括号，括号里传入参数类Dog2创建对象d2：Dog2后面加括号，括号里传入参数请记住，在Python中，万物皆对象。只要是对象，那么它一定是由某个类所创建。我们可以通过对象的__class__属性来查看它是由什么类所创建，见example 4.1。a = 1pass我们再次重申：在Python中，
2024-03-06 15:44:31
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空空如也
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